2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章章節(jié)測試題 一

一、單選題 共 84 題
　　題號： 1
　　巴塞爾委員會規(guī)定的計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本的最低乘數(shù)因子等于（ ）。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、4
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 2
　　（ ）方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。
　　A、歷史模擬法
　　B、方差―協(xié)方差法
　　C、標(biāo)準(zhǔn)法
　　D、蒙特卡羅模擬法。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 3
　　（ ）假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價值。
　　A、歷史模擬法
　　B、方差―協(xié)方差法
　　C、標(biāo)準(zhǔn)法
　　D、蒙特卡羅模擬法。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 4
　　（ ）指的是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。
　　A、平價期權(quán)
　　B、 歐式期權(quán)
　　C、買入期權(quán)
　　D、美式期權(quán)。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 5
　　巴塞爾委員會要求在計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本時，必須將計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低（ ）。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、4
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 6
　　市場風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)包括（ ）。
　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)
　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)
　　C、新產(chǎn)品上市風(fēng)險(xiǎn)
　　D、股票價格風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 7
　　壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（ ）方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。
　　A、模擬分析和事后檢驗(yàn)
　　B、敏感性分析和情景分析
　　C、敏感性分析和模擬分析
　　D、模擬分析和情景分析。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 8
　　通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（ ）。
　　A、不變
　　B、高
　　C、低
　　D、無法判斷
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 9
　　假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計(jì)算得到為（ ）。
　　A、1000萬美元
　　B、282.842萬美元
　　C、3464.1萬美元
　　D、12000萬美元
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 10
　　（ ）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究
　　多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。
　　A、久期分析
　　B、敏感分析
　　C、情景分析
　　D、缺口分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 11
　　交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計(jì)價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按照（ ）定價。
　　A、歷史成本
　　B、歷史成本或者公允價值
　　C、模型
　　D、公允價值。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 12
　　（ ）是指將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。
　　A、情景分析
　　B、敏感性分析
　　C、壓力測試
　　D、事后檢驗(yàn)。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 13
　　證券的（ ）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。
　　A、久期
　　B、終值
　　C、現(xiàn)值
　　D、缺口
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 14
　　巴塞爾委員會要求在計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本時，必須將計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。
　　A、2
　　B、4
　　C、3
　　D、5
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 15
　　就固定利率而言，（ ）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。
　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
　　B、 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
　　C、重新定價風(fēng)險(xiǎn)
　　D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 16
　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
　　A、200
　　B、400
　　C、600
　　D、1000。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 17
　　實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是（ ）。
　　A、風(fēng)險(xiǎn)識別
　　B、風(fēng)險(xiǎn)評價
　　C、風(fēng)險(xiǎn)處理
　　D、風(fēng)險(xiǎn)管理決策
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 18
　　“風(fēng)險(xiǎn)價值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。
　　A、損失概率
　　B、敏感水平
　　C、統(tǒng)計(jì)分布
　　D、置信水平
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 19
　　“風(fēng)險(xiǎn)價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在（ ）損失。
　　A、期望
　　B、最小
　　C、最大
　　D、相對。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 20
　　巴塞爾委員會（ ）年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中的交易賬戶定義進(jìn)行了修改。
　　A、1998
　　B、2000
　　C、2004
　　D、2006
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

題號： 21
　　銀行可以通過（ ）來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。
　　A、歷史模擬
　　B、統(tǒng)計(jì)分析
　　C、壓力測試
　　D、方差分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 22
　　（ ）是隨機(jī)變量偏離期望的離散程度的度量。
　　A、方差
　　B、標(biāo)準(zhǔn)差
　　C、協(xié)方差
　　D、均方差
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 23
　　以下因素不會導(dǎo)致銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。
　　A、為客戶提供外匯買賣服務(wù)而未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸
　　B、銀行因?qū)ν鈳抛邉萦心撤N預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸
　　C、銀行增加發(fā)行本幣計(jì)值的大額存單
　　D、銀行資產(chǎn)和負(fù)債以及資產(chǎn)之間的比重不匹配
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 24
　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是（ ）。
　　A、缺口分析
　　B、敏感分析
　　C、情景分析
　　D、久期分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 25
　　衡量期權(quán)臨近到期日時價值變化的是（ ）。