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銀行從業資格考試《風險管理》第一章第一節考點

發布時間:2011-11-17 11:36  來源:風險管理 查看:打印  關閉
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一、風險與風險管理

  具備領先的風險管理能力和水平,成為商業銀行最重要的核心競爭力

  (一)風險與收益

  1.風險的三種定義

  (1)風險是未來結果的不確定性:抽象、概括

  (2)風險是損失的可能性:損失的概率分布;符合金融監管當局對風險管理的思考模式

  (3)風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離,即波動性

  符合現代金融風險管理理念:風險既是損失的來源,同時也是盈利的基礎

  2.風險與收益的關系:平衡管理

  3.切勿將風險與損失混淆

  風險:事前概念,損失發生前的狀態

  損失:事后概念

  4.損失類型

  預期損失——提取準備金、沖減利潤

  非預期損失——資本金

  災難性損失——保險

  (二)風險管理與商業銀行經營

  我國商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則

  風險管理是商業銀行經營管理的核心內容之一

  1.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能,也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

  (1)依靠專業化的風險管理技能;

  (2)兩個例子

  開發和管理基金;

  外匯交易和衍生品交易

  做市商:《指引》所稱銀行間外匯市場做市商,是指經國家外匯管理局(以下簡稱外匯局)核準,在我國銀行間外匯市場進行人民幣與外幣交易時,承擔向市場會員持續提供買、賣價格義務的銀行間外匯市場會員。

  2.作為商業銀行實施經營戰略的手段,極大地改變了商業銀行的經營管理模式

  從片面追求利潤的管理模式轉向實現“經風險調整的收益率”最大化的管理模式;

  從定性分析為主的傳統管理方式轉向定量分析為主的風險管理方式;

  從分散風險管理的模式轉向全面、集中管理模式。

  3.為商業銀行的風險定價提供依據,并有效管理商業銀行的業務組合

  4.健全的風險管理為商業銀行創造附加價值

  具有自覺管理、微觀管理、系統管理、動態管理功能;

  5.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力,不僅是商業銀行生存發展的需要,也是金融監管的迫切要求

  決定商業銀行風險承擔能力的兩個因素:資本規模、風險管理水平

  (三)商業銀行風險管理的發展

  商業銀行自身發展、風險管理技術進步、監管當局監管的規范要求

  1.資產風險管理模式階段

  20世紀60年代以前

  偏重于資產業務,強調保持商業銀行資產的流動性

  2.負債風險管理

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