2011年銀行從業(yè)資格考試風險管理專家命題預(yù)測卷 2

一、單項選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．( )是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。
A．直接收益
B．間接收益
C．絕對收益
D．相對收益
2．商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于( )的風險管理方法。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險規(guī)避
D．風險轉(zhuǎn)移
3．交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。
A．金融頭寸
B．金融工具
C．金融工具和商品頭寸
D．商品頭寸
4．銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸( )賬戶。
A．基本
B．銀行
C．交易
D．封閉
5．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
A．2％
B．4％
C．6％
D．8％
6．商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。
A．資本金管理和負債管理
B．資產(chǎn)管理和負債管理
C．風險管理和績效考核
D．流動性管理和績效考核
7．下列關(guān)于風險評級方法的說法，不正確的是( )。
A．ROCA評級法又稱母行支持度評估法
B．ROCA評級法主要對銀行的風險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進行評估
C．SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分進行監(jiān)管
D．CAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系
8．按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列( )不包括在核心資本中。
A．公開儲備
B．資本公積
C．盈余公積
D．可轉(zhuǎn)換債券
9．根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于( )。
A．操作風險
B．戰(zhàn)略風險
C．國家風險
D．信用風險
10．20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。
A．全面風險管理模式階段
B．資產(chǎn)風險管理模式階段
C．負債風險管理模式階段
D．資產(chǎn)負債風險管理模式階段
11．( )是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。
A．制作風險清單
B．失誤樹分析法
C．專家調(diào)查列舉法
D．情景分析法
12．( )是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。
A．法律風險
B．流動性風險
C．聲譽風險
D．國家風險
13．( )風險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。
A．基準風險
B．期權(quán)性風險
C．重新定價風險
D．收益率曲線風險
14．利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為( )風險。
A．收益率曲線風險
B．期權(quán)性風險
C．基準風險
D．重新定價風險
15．資產(chǎn)風險管理模式階段，風險管理強調(diào)( )。
A．保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B．被動負債方式向主動負債方式的轉(zhuǎn)變
C．對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理
D．信用風險、市場風險、操作風險并舉
16．假定兩個資產(chǎn)A和B完全負相關(guān)，預(yù)期收益分別為10％和l5％，標準差分別為l8％和25％，則下列說法正確的是( )。
A．投資A比投資B好
B．投資B比投資A好
C．將資金的80％投資A，20％投資B比將資金的30％投資A，70％投資B要好
D．將資金的30％投資A，70％投資B比將資金的80％投資A，20％投資B要好
17．“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是( )。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險轉(zhuǎn)移
D．風險補償
18．國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是( )。
A．股本收益率(ROE)
B．資產(chǎn)收益率(ROA)
C．風險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)
D．風險價值(VaR)
19．商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于( )。
A．風險轉(zhuǎn)移
B．風險補償
C．風險分散
D．風險規(guī)避
20．假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊=1．9000美元。匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95％的可能處于( )區(qū)間。
A．(1．8750．1．9250)
B．(1，8000，2．0000)
C．(1．8500。1．9500)
D．(1．8250，1．9750)
21．采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是( )。
A．統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單
B．統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義
C．財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異
D．，統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化
22．有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是( )。
A．預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度
B．相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在
C．從計量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的
D．通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99．9％以上的非預(yù)期損失
23．( )是指在對商業(yè)銀行財務(wù)報表進行會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。
A．交易風險
B．市場風險
C．經(jīng)濟風險
D．折算風險
24．由于匯率非預(yù)期變動引起商業(yè)銀行未來現(xiàn)金流量變化，直接影響商業(yè)銀行整體價值變動的風險是( )。
A．交易風險
B．折算風險
C．經(jīng)濟風險
D．市場風險
25．下列不屬于集團法人客戶的信用風險所具有的特征的是( )。
A．由于集團法人客戶經(jīng)營規(guī)模大，因此集團法人客戶的信用風險一般較小
B．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
C．財務(wù)報表真實性差
D．系統(tǒng)性風險高
26．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的5Cs系統(tǒng)的是( )。
A．品德
B．資本充足性
C．還款能力
D．經(jīng)營環(huán)境
27．風險管理的最基本要求是( )。
A．適時、準確地識別風險
B．準確、詳細地計量風險
C．適時、完整地監(jiān)測風險
D．迅速、有效地控制風險
28．商業(yè)銀行最高風險管理／決策機構(gòu)是( )。
A．董事會
B．監(jiān)事會
C．風險管理部門
D．財務(wù)控制部門
29．下列關(guān)于風險管理信息傳遞的說法不正確的是( )。
A．風險管理應(yīng)當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員
B．先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B／S結(jié)構(gòu)
C．風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結(jié)果準確無誤
D．風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當看到的風險信息
30．下列關(guān)于風險管理文化的表述，正確的是(、 )。
A．風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成
B．制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素
C．風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益
D．風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

31．VaR值的大小與未來一定的( )密切相關(guān)。
A．損失概率
B．持有期
C．統(tǒng)計分布
D．損失事件
32．以下敘述不正確的是( )。
A．情景可以人為隨意設(shè)定
B．情景可以直接使用歷史上發(fā)生過的事件
C．情景可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到
D．情景可以從對市場風險要素歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到
33．( )是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議。
A．期貨合約
B．掉期合約
C．期權(quán)合約
D．遠期合約
34．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是( )。
A．債務(wù)人評級
B．債項評級
C．不良貸款評級
D．貸款評級
35．如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
A．O．01
B．0．012
C．0．018
D．0．03
36．目前，( )是我‘國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。
A．信用風險
B．市場風險
C．操作風險
D．聲譽風險
37．( )通常指派最高風險管理委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導(dǎo)原則。
A．董事會
B．高級管理層
C．監(jiān)事會
D．風險管理總監(jiān)
38．與單一法人客戶相比，( )不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。
A．財務(wù)報表真實性較好
B．連環(huán)擔保普遍
C．風險識別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大
39．下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A．債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率
B．客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級
C．在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級
D．在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級
40．在法人客戶評級模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。
A．Ahman的Z計分模型
B．RiskCalC模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
41．( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A．凈頭寸
B．總頭寸
C．風險
D．止損
42．市場風險要素價格的歷史觀測期至少為( )。
A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年
43．( )是當事人之間簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認為具有等值現(xiàn)金流的合約。
A．遠期合約
B．期貨合約
C．掉期合約
D．期權(quán)合約
44．資產(chǎn)的( )是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。
A．實際價值
B．名義價值
C．市場價值
D．內(nèi)在價值
45．經(jīng)風險調(diào)整的收益率為每個業(yè)務(wù)單位或交易的( )和經(jīng)濟資本的比率。
A．營業(yè)收人
B．稅后凈利潤
C．交易成本
D．預(yù)期利潤
46．遠期利率合同( )。
A．是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)
B．是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務(wù)
C．與投資活動相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)
D．與投資活動相分離，是一種表外業(yè)務(wù)
47．假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0．3和0．I，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于( )。
A．3
B．0．33
C.0．75
D．0．25
48．客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶( )的大小。
A．償債能力和償債意愿，違約風險
B．盈利能力和償債能力，違約風險
C．收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風險
D．償債能力和償債意愿，流動風險
49．根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．O0％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率為( )
A．3．50％
B．3．59％
C．3．69％
D．6．00％
50．某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2 000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為l 000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60 000億
元，則該銀行不良貸款率為( )。
A．1．33％
B．2．33％
C．3．00％
D．3．67％
5 1．這種方法的有效性和可靠性完全取決于設(shè)計專家，因為該方法所選取的指標和每項指標的權(quán)重都靠專家的經(jīng)驗來決定，有比較強的主觀性和隨意性，這是對( )的評價。
A．內(nèi)部衡量法
B．基本指標法
C．積分卡法
D．標準法
52．在計算最低監(jiān)管資本的時候，保險的風險緩釋影響將被認可，其中一個前提條件是保險人的理賠支付能力評級最低為( )。
A．BBB
B．A
C．AA
D．AAA
53．在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價( )。
A．價值
B．缺口
C．頭寸
D．敞口
54．當出現(xiàn)資產(chǎn)敏感型缺口時，此時市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入( )。
A．不變
B．上升
C．下降
D．無法判斷
55．《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法，其中對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是( )。
A．標準法
B．內(nèi)部評級初級法
C．內(nèi)部評高初級法
D．內(nèi)部模型法
56．絕對信用價差是指( )。
A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D．以上都不對
57．某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園( )。
A．若有超過貸款額的資金可以提供擔保
B．可以提供擔保
C．不能提供擔保
D．經(jīng)銀行同意即可提供擔保
58．如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是( )。
A．這兩筆貸款的信用風險是不相關(guān)的
B．這兩筆貸款的信用風險是負相關(guān)的
C．這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大
D．由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總
59．系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由( )的變動反映出來。
A．借款人管理層因素
B．借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況
C．借款人所在行業(yè)因素
D．宏觀經(jīng)濟因素
60．客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率
C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

61．內(nèi)部衡量法涉及的四個基本參數(shù)中不需要由銀行內(nèi)部估計的是( )。
A．事件風險損失
B．資本要求轉(zhuǎn)化系數(shù)
C．損失事件發(fā)生的概率
D．風險敞口
62．在內(nèi)部衡量法下，預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間一般并不具有線性關(guān)系，巴塞爾委員會建議使用RPI(風險特征指數(shù))來調(diào)整資本，對于風險呈現(xiàn)厚尾分布的銀行，其RPI應(yīng)( )。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．無法判斷
63．在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是( )。
A．缺口分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．久期分析
64．( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。
A．久期分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．缺口分析
65．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是( )。
A．個人因素
B．資本充足性
C．管理水平
D．流動性
66．下列因素中，不是Ahman的z基本模型所關(guān)注的因素是( )。
A．流動性
B．盈利性
C．資本化程度
D．杠桿比率
67．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法下列說法正確的是( )。
A．非違約風險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加
B．非違約風險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低
C．資本要求為95％置信水平下特定風險暴露的非預(yù)期損失
D．期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大
68．下列關(guān)于信用風險的表述，不正確的是( )。
A．只有違約才能導(dǎo)致信用風險
B．相比信用風險，市場風險數(shù)據(jù)更容易獲得
C．信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)
D.信息不對稱可引發(fā)信用風險
69．下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號( )。
A．存貨周轉(zhuǎn)率變小
B．顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)
C．流動資產(chǎn)比例大幅下降
D．業(yè)務(wù)性質(zhì)變化
70．下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是( )。
A．企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值
B．企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長
C．對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力
D．對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息
71．因為戰(zhàn)略風險涉及的是銀行的重大經(jīng)營決策問題，因此，解決戰(zhàn)略風險問題的結(jié)構(gòu)性方式，首要的是改變制定戰(zhàn)略決策參與者的架構(gòu)，實現(xiàn)( )。
A．有效的領(lǐng)導(dǎo)
B．信息溝通
C．兩者都是
D．兩者都不是
72．商業(yè)銀行的( )是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。
A．合規(guī)風險
B．流動性風險
C．國家風險
D．戰(zhàn)略風險
73．巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為( )個營業(yè)日。
A．10
B．1
C．7
D．5
74．巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計算風險價值時使用的置信水平為( )。
A．95％
B．90％
C．99％
D．97．5％
75．根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動缺口率的定義為( ) 。
A．30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負債的差額
B．60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額
C．90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額
D．120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去l20天內(nèi)到期的流動性負債的差額
76．管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的( )。
A．結(jié)算／支付錯誤
B．財會／會計錯誤
C．文件／合同缺陷
D．產(chǎn)品設(shè)計錯誤
77．下列關(guān)于留置的說法，不正確的是( )。
A．留置這一擔保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同
B．留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用
C．留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
D．留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式
78．下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是( )。
A．信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型
B．信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高
C．信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D．信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
79．下列關(guān)于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。
A．國家信用風險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露
B．跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動
C．轉(zhuǎn)移風險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風險
D．商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露
80．某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失為l00萬元，經(jīng)濟資本為l6 000萬元，則RAROC等于( )。
A．4．38％
B．6．25％
C．5．00％
D．5．63％
81．下列關(guān)于ERM三個維度及其關(guān)系的表述，不正確的是( )。
A．企業(yè)的層級，包括整個企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司
B．全面風險管理要素有8個，即內(nèi)部環(huán)境、目標設(shè)定、事件識別、風險評估、風險對策、控制活動、信息和交流、監(jiān)控
C．企業(yè)的4個目標服務(wù)都是為全面風險管理的8個要素服務(wù)的
D．企業(yè)各個層級都要堅持同樣的4個目標
82．銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當遵循的原則有( )。
A．依法、公開、公正、效率
B．公平、公開、公正、效率
C．公平、公開、有效、適當
D．依法、公開、公正、適當
83．考慮VaR的有效性時需要選擇( )的置信水平。
A．中等
B．較低
C．較高
D．無法判斷
84．給定樣本數(shù)據(jù)和置信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與置信水平相對應(yīng)的分界點，該分界點對應(yīng)的數(shù)值就是相應(yīng)的VaR數(shù)值，這是( )的計算方法。
A．統(tǒng)計VaR方法
B．參數(shù)VaR方法
C．概率VaR方法
D．數(shù)值VaR方法
85．現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風險中的( )。
A．錯誤監(jiān)控／報告
B．結(jié)算／支付錯誤
C．交易／定價錯誤
D．財務(wù)／會計錯誤
86．商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務(wù)屬于( )風險。
A．不完善或有問題的內(nèi)部程序
B．人員因素
C．系統(tǒng)缺陷
D．外部事件
87．以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。
①建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”
②)SPV負責向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶
③sPv將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶@SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)
⑤采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級
⑥評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級
⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券
A．①⑤④⑥⑦②③
B．①⑤⑥⑦③②④
C．①④⑥⑤⑦③②
D．①④⑦②③⑤⑥
88．下列行業(yè)財務(wù)風險分析指標中，越低越好的是( )。
A．行業(yè)盈虧系數(shù)
B．行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率
C．行業(yè)銷售利潤率
D．行業(yè)資本積累率
89．假設(shè)資本要求(K)為2％，違約風險暴露(EAD)為lo億元。則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》。風險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25
90．一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為l％，違約后回收率為40％，則預(yù)期損失為( )萬元。
A．3．6
B．36
C.2．4
D．24

二、多項選擇題(共40題，每題l分)
以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )可以決定其風險承擔能力。
A．資本金規(guī)模
B．高級管理層的決策
C．商業(yè)銀行的風險管理水平
D．安穩(wěn)的社會環(huán)境
E．銀行的業(yè)務(wù)水平
2．國家風險可以劃分為( )。
A．政治風險
B．社會風險
C．文化風險
D．經(jīng)濟風險
E．金融風險
3．按風險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風險劃分為( )。
A．純粹風險和投機風險
B．可管理風險和不可管理風險
C．系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
D．可量化風險和不可量化風險
E．經(jīng)濟風險和社會風險
4．下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是( )。
A．提供融資
B．使銀行免受損失
C．維持市場信心
D．限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張
E．為商業(yè)銀行風險管理提供最根本的驅(qū)動力
5．風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括( )。
A．不良貸款遷徙率
B．資本充足程度
C．超額備付金比率
D．盈利能力
E．準備金充足程度
6．盈利能力監(jiān)管指標包括( )。
A．資本金收益率
B．資產(chǎn)收益率
C．凈業(yè)務(wù)收益率
D．非利息收入率
E．非利息收入比率
7．下列( )是申請授信的客戶應(yīng)該向商業(yè)銀行提交的基本信息。
A．營業(yè)執(zhí)照和年檢證明的副本
B．法人身份證明及必要的個人信息
C．年度及近期存貸款情況
D．董事會主要成員的名單和簽字樣本
E．以上說法均不正確
B.考察和分析企業(yè)的非財務(wù)因素，主要從以下方面來進行分析和判斷( )。
A．管理層風險
B.行業(yè)風險
C．生產(chǎn)與經(jīng)營風險
D．宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境
E．資金風險
9．財務(wù)控制部門在風險管理中的主要內(nèi)容包括( )。
A．會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性
B．與風險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況
C．把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致
D．與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的
E．內(nèi)部控制的健全性和有效性
10．需要采用科學(xué)的風險識別方法，避免主觀臆斷的市場風險有( )。
A．名義GDP
B．失業(yè)率
C．消費者信心指數(shù)
D．實際GDP
E．匯率的變動
11．商業(yè)銀行核心資本包括( )。
A．普通股
B.資本公積
C．優(yōu)先股
D．可轉(zhuǎn)換債券
E．重估儲備
12．市場準入的主要目標包括( )。
A．提高銀行的盈利能力
B．保護銀行股東的利益
C．保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)
D．預(yù)防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系
E．保護存款者的利益
13．商業(yè)銀行賬面資本包括( )。
A．實收資本
B．一般準備
C．信托賠償準備
D.未分配利潤
E．凈利潤
14．市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，以下屬于市場風險的是( )。
A．利率風險
B．匯率風險
C．股票價格風險
D.商品價格風險
E．金融風險
15．影響期權(quán)價值的主要因素有( )。
A．標的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格
B．期權(quán)的到期期限
C．波動率
D．貨幣利率
E．政治環(huán)境
16．一般來說，集團法人客戶的信用風險主要是由以下原因造成的( )。
A．商業(yè)銀行對集團法人客戶多頭授信、盲目／過度授信、不適當分配授信額度
B．集團法人客戶經(jīng)營不善
C．集團法人客戶通過關(guān)聯(lián)交易手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤
D．集團法人客戶通過資產(chǎn)重組手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤
E．集團法人客戶固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負債比例高，償債壓力大，還債能力弱
17．專家系統(tǒng)在分析信用風險時，需要考慮與市場有關(guān)的因素，其中下列說法正確的有( )。
A．經(jīng)濟處于繁榮時期，消費者就會明顯加大對汽車、家電、房地產(chǎn)等耐用消費品的需求但對于食品、水電等生活必需品的需求不會有明顯上升，因此，在經(jīng)濟繁榮時期，耐用消費品行業(yè)的企業(yè)一般不容易出現(xiàn)違約
B．就我國當前政府政策來看，高能耗行業(yè)的企業(yè)信用風險比較高
C．在信息不完全對稱情況下，商業(yè)銀行通過向企業(yè)要求較高風險溢價以降低自身面臨的風險
D．從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風險都會提高
E．從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風險都會降低
18．廣義上說銀行機構(gòu)的市場準入包括( )。
A.高級管理人員準人
B．行業(yè)準入
C．地域準人
D．機構(gòu)準入
E．業(yè)務(wù)準入
19．商業(yè)銀行市場約束參與方包括( )。
A．監(jiān)管部門
B．存款人
C．中介機構(gòu)
D．債權(quán)人
E．股東
20．下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的有( )。
A．風險分散與風險對沖都可以管理系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)風險
B．商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖
C．風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場具有的風險
D．根據(jù)多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人
E．風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風險管理策略

21．以下是屬于商業(yè)銀行客服風險監(jiān)測內(nèi)生變量指標的是( )。
A．融資主體的合規(guī)行、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標
B．資金實力、技術(shù)以及設(shè)備的先進性、人力資源、資質(zhì)等級等實力類指標
C．市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標
D．長期、短期償債能力指標
E．主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業(yè)
22．商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由( )決定。
A．資金成本
B．經(jīng)營成本
C．風險成本
D．資本成本
E．通貨膨脹調(diào)整成本
23．按照執(zhí)行價格，期權(quán)可以分為( )。
A．歐式期權(quán)：期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)價格
B．美式期權(quán)：期權(quán)的買方可在期權(quán)成交之日起至到期日之前的任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買入或賣出
C．平價期權(quán)：期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格
D．價內(nèi)期權(quán)：期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格
E．價外期權(quán)：期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差
24．商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的方法是( )。
A．專家定價
B．盯市
C．按照賬面價值加成計算
D．盯模
E．可由銀行領(lǐng)導(dǎo)定價
25．根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有( )。
A．不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)
B．不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人
C．不應(yīng)集中于同一國家借款人
D．可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款
E．應(yīng)當使自己的授信對象多樣化
26．下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。
A．商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一
B．在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源
C．在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張的重要經(jīng)濟職能
D．在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用
E．現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的
27．以下( )屬于內(nèi)部流程引起操作風險的表現(xiàn)。
A．文件缺陷
B．會計錯誤
C．錯誤報告
D．銀行員工知識缺乏
E．支付錯誤
28．以下( )屬于流程無效造成銀行內(nèi)部流程風險的表現(xiàn)。
A．缺乏必要的流程
B．依賴手工錄入
C．管理信息不及時
D．項目資金不足
E．流程發(fā)生沖突
29．自我評估法評估商業(yè)銀行面臨的操作風險主要從( )兩個角度來評估風險的大小。
A．損失發(fā)生的概率
B．損失事件的數(shù)量
C．損失程度
D．損失的強弱
E．損失金額
30．以下( )屬于自我評估的策略。
A．保持原有的企業(yè)文化
B．建立良好的操作風險管理氛圍
C．制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標配套的評估機制
D．確保程序持續(xù)改進
E．將制度的被動執(zhí)行改為主動差錯
31．巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風險的說法中，正確的有( )。
A．某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險
B．美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險
C．由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險
D．央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險
E．結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險
32．全面風險管理要素包括( )。
A．事件識別
B．風險評估
C．控制活動
D．內(nèi)部環(huán)境
E.信息和交流
33．自我評估運用的方法包括( )。
A．流程分析法
B．情景模擬法
C．引導(dǎo)會議法
D．現(xiàn)場調(diào)查法
E．調(diào)查問卷法
34．自我評估的工作流程包括( )以及報告自我評估工作與日常監(jiān)控五個階段。
A．全員風險識別與報告
B．作業(yè)流程分析和風險識別與評估
C．控制活動識別與評估
D．制定與實施控制優(yōu)化方案
E．風險的衡量與報告
35．以下( )屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)。
A．賬戶管理
B．存取款
C．票據(jù)憑證審核
D．商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)
E．貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
36．參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。
A．風險監(jiān)控和分析能力
B．數(shù)量分析能力
C．價格核準能力
D．模型創(chuàng)建能力
E．系統(tǒng)開發(fā)／集成能力
37．建立高效的風險管理部門應(yīng)當固守的兩個基本準則是( )。
A．風險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)
B．風險管理部門必須具備高度獨立性
C．風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)
D．風險管理部門是風險管理策略的唯一執(zhí)行部門
E．風險管理部門包含商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素
38．以下( )屬于法人信貸業(yè)務(wù)。
A．賬戶管理
B．存取款
C．票據(jù)憑證審核
D．商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)
E．貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
39．以下( )屬于賬戶管理業(yè)務(wù)的風險點。
A．柜員為無證客戶開立賬戶
B．不按照規(guī)定辦理賬戶資金凍結(jié)業(yè)務(wù)
C．無變更申請書為存款人變更賬戶名稱
D，審查人員隱瞞信貸審查中發(fā)現(xiàn)的重大問題
E．惡意查詢客戶賬戶信息，偽造支款憑證。
40．戰(zhàn)略風險管理的作用主要包括( )。
A．最大限度的避免經(jīng)濟損失
B．持久維護商業(yè)銀行的聲譽
C．提高商業(yè)銀行的聲譽
D．提高股東價值
E．保持與媒體的良好接觸

三、判斷題(共15題，每題l分)
請判斷以下各小題的對錯，正確的用√表示，錯誤的用X表示。
1．承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能。商業(yè)銀行通過吸收和承擔客戶不愿意承擔的風險，成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風險的主要對象。 ( )
2．風險管理過程中所計算的預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，取各種可能的結(jié)果的平均數(shù)即可。 ( )
3．商業(yè)銀行的“風險管理部門”和“風險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。 ( )
4．商業(yè)銀行具備目標明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強大的風險管理部門已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標志。 ( )
5．只有中小型銀行才存在聲譽風險，大型規(guī)模的銀行不存在聲譽風險。 ( )
6.戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)。 ( )
7．戰(zhàn)略風險可以運用數(shù)學(xué)模型來量化。 ( )
8．在企業(yè)的效率比率中，各項周轉(zhuǎn)率越高，企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。 ( )
9．企業(yè)的存貨周期減慢會影響流動比率的升高，不能以此為依據(jù)認為企業(yè)的償債能力提高。 ( )
10．商業(yè)銀行在進行信用風險計量時，如果采用內(nèi)部評級法高級法，則無需估計違約概率。( )
11．在對商業(yè)銀行個人客戶進行信用風險識別時，調(diào)查、識別個人客戶的信用風險，重點調(diào)查可能影響第一還款來源的因素。比如，主要收入來源為工資收入的，應(yīng)檢查其提供的商業(yè)銀行存單等財產(chǎn)狀況。 ( )
12．我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于4％。 ( )
13．資本充足率指的是商業(yè)銀行的資本總額與其資產(chǎn)總額的比例。 ( )
14．確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯一目標。 ( )
15．風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。 ( )

參考答案：
一、單項選擇題
1．C 2．A 3．C 4．B 5．B 6．C 7．A 8．D
9．C 10．A 11．A 12．D 13．C 14．A 15．A 16．D
17．A 18．C 19．A 20．A 21．C 22．C 23．D 24．C
25．A 26．B 27．A 28．A 29．A 30．A 31．B 32．A
33．A 34．B 35．C 36．A 37．A． 38．A 39．B 40．C
41．A 42．A 43．C 44．B 45．B 46．D 47．C 48．A
49．B 50．D 51．C 52．B 53．B 54．C 55．D 56．B
57．C 58．C 59．D 60．A 61．B 62．A 63．B 64．C
65．B 66．C 67．D 68．A 69．D 70．C 71．C 72．D
73．A 74．C 75．C 76．B 77．C 78．D 79．D 80．A
81．C 82．A 83．B 84．D 85．B 86．C 87．C 88．A
89．C 90．A
二、多項選擇題
1．AC 2．ABD 3．ACE 4．ACDE 5．BDE 6．ABCDE
7．ABCD 8．ABCD 9．CD 10．ABCD 11．AB 12．CDE
13．ABCD 14．ABCD 15．ABCD 16．ABCD 17．ABD 18．ADE
19．ABCDE 20．BCDE 21．ABDE 22．ABCD 23．CDE 24．BD
25．k√BCDE 26．ACE 27．ABCE 28．BCDE 29．AE 30．BCDE
31．BDE 32．ABCDE 33．ABCE 34．ABCD 35．ABC 36．ABCDE
37．BC 38．DE 39．ABCE 40．ABCD
三、判斷題
1．√ 2．× 3．× 4．√ 5．× 6．√ 7．× 8．×
9，√ 10．× 11．√ 12．× 13．× 14．× 15．√