2011年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷 2

一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1．（　　）是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A．信用風(fēng)險(xiǎn) 
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 
D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
2．按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為（　　）大類。
A．五 
B．六 
C．七
D．八
3．在財(cái)務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括（　　）。
A．存貨周轉(zhuǎn)率 
B．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 
C．資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 
D．資產(chǎn)負(fù)債率
4．在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（　　）。
A．經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析 
B．管理風(fēng)險(xiǎn)分析
C．還款意愿分析 
D．行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
5．按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（　　）。
A．純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) 
B．可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)
C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 
D．可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
6．商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于（　　）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 
B．風(fēng)險(xiǎn)分散 
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
7．依據(jù)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別不包括（　　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)水平 
B．風(fēng)險(xiǎn)遷徙 
C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 
D．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)
8．下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（　　）。
A．流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
B．核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
C．流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
D．計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)陛監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算
9．下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（　　）。
A．流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×l00％
B．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％
C．核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／總負(fù)債期末余額×10019%
D．流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺El／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％
10．下列關(guān)于超額備付金率的說法，正確的是（　　）。
A．外幣超額備付金率不得低于3％
B．外幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項(xiàng)+外匯現(xiàn)金)／外幣各項(xiàng)存款期末余額x l00％
C．在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款
D．人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于3％
11．商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的目的是（　　）。
A．識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)
B．幫助企業(yè)加快發(fā)展
C．為企業(yè)改革提供依據(jù)
D．搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)
12．商業(yè)銀行應(yīng)該使用各種（　　）來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)、負(fù)債管理等狀況。
A．杠桿比率 
B．盈虧比率
C．盈利能力比率 
D．財(cái)務(wù)比率
13．CreditMonitorTM對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（　　）。
A．保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 
B．默頓期權(quán)定價(jià)理論
C．經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 
D．資產(chǎn)組合理論
14．從驗(yàn)證方法上看，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運(yùn)行和模型設(shè)計(jì)的驗(yàn)證主要使用的是（　　）
A．定性與定量驗(yàn)證方法的結(jié)合 
B．定量驗(yàn)證方法
C．定性驗(yàn)證方法 
D．上述答案均不對(duì)
15．下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯(cuò)誤的是（　　）。
A．公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符?a href='http://www.lijianglyw.com/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄�袨a凸啥�利覌鼓目�?
B．良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行的一項(xiàng)基本要素，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)
C．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
D．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制
16．以下（　　）不是采取集中型風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的能力。 
A．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力
B．?dāng)?shù)量分析能力和系統(tǒng)開發(fā)／集成能力
C．價(jià)格核準(zhǔn)能力
D．模型創(chuàng)建能力和市場(chǎng)定價(jià)能力
17．下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（　　）。
A．單一客戶授信集中度
B．不良貸款撥備覆蓋率
C．營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
D．貸款損失準(zhǔn)備金率
18．下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（　　）。 ．
A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／貸款余額
C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％
D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以l％／年
19.下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說法不正確的是（　　）。．
A.正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％
B.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C.次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額／(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100％
D.期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額
20．盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（　　）。
A．資本金收益率 
B．不良貸款率
C．凈利息收入率
D．資產(chǎn)收益率
21．采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（　　）。
A.Credit Risk模型 
B．Credit Monitor模型
C．Credit MetriCs模型
D．Credit Portfolio View模型
22．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是（　　）。
A．債務(wù)人評(píng)級(jí) 
B．債項(xiàng)評(píng)級(jí)
C．不良貸款評(píng)級(jí) 
D．貸款評(píng)級(jí)
23．重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（　　）。
A．黑色預(yù)警法 
B．藍(lán)色預(yù)警法
C．紅色預(yù)警法
D．橙色預(yù)警法
24．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（　　）。
A．銀行停止對(duì)貸款計(jì)息
B．債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60天 
C．銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 
D．銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)
25．下列關(guān)于專家判斷法的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法說法錯(cuò)的是（　　）。
A．專家系統(tǒng)更適合于對(duì)借款人進(jìn)行是和否的二維決策
B．專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)
C．專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素
D．專家系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出
26．按照（　　）不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。
A．評(píng)分的階段 
B．所采用的統(tǒng)計(jì)方法
C，評(píng)分的對(duì)象 
D．評(píng)分的目的
27．下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（　　）。
A．資本金收益率=稅后凈收入／資本金總額
B．資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額
C．凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)／資產(chǎn)總額
D．非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)／(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)
28．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法不正確的是（　　）。
A．監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況
B．銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控
C．按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常可將風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類
D．銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平
29．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（　　）。
A．監(jiān)管部門通過對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系 
B．內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線
C．建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)
D．管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合
30．下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法不正確的是（　　）。
A．賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B．賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等
C．監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D．經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

31.根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（　　）。
A．次級(jí)類貸款 
B．損失類貸款
C．關(guān)注類貸款
D．可疑類貸款
32.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因（　　）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A．利率 
B．匯率
C．股票價(jià)格 
D．市場(chǎng)價(jià)格 
33．采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是（　　）。
A．統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單
B．統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義
C．財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之問有著明顯差異
D．統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化
34.賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是（　　）。
A．掉期合約 
B．遠(yuǎn)期合約
C．期權(quán)合約 
D．期貨合約
35．在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)（　　）計(jì)算出來的。 
A．RAROC=貸款年收A．／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
B．RAROC=(貸款年收入一預(yù)期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
C．RAROC=(貸款年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
D．以上都不對(duì)
36．世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（　　）。
A．住房抵押貸款證券 
B．轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券
C．知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化 
D．資產(chǎn)支持證券
37.下列關(guān)于我國對(duì)資本充足率要求的說法，正確的是（　　）。
A.我國對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施
B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上
C.資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))／信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
38.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（　　）。
A.重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額
B.若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)人附屬資
39．根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（　　）。
A．0 
B．50％ 
C．75％ 
D．100％
40．下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說法，不正確的是（　　）。
A．表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B．首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同予表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C．對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算
D．利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得
41．對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（　　）限額。
A．交易 
B．頭寸 
C．風(fēng)險(xiǎn) 
D．止損
42．（　　）指交易雙方直接成為交易對(duì)手的交易方式。
A．場(chǎng)內(nèi)交易 
B．柜臺(tái)交易
C．交易所交易 
D．遠(yuǎn)期交易
43．下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是（　　）。
A．統(tǒng)計(jì)模型 
B．壓力測(cè)試
C．情景分析 
D．歷史模擬
44．在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（　　）。
A．為了發(fā)行證券
B．為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C．為了保證投資者本息的按期支付
D．為了購買權(quán)益資產(chǎn)
45．（　　），標(biāo)志著金融期貨交易的開始。
A．1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易
B．1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易
C．1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易
D．1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易
46．目前，我國部分商業(yè)銀行采取的思路是，以（　　）為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類，進(jìn)而按照產(chǎn)品線進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置。
A．巴塞爾新資本協(xié)議
B．國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
C．商業(yè)銀行管理辦法
D．國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和我國的金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度
47．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是（　　）。
A．制定監(jiān)管措施一收集評(píng)級(jí)信息一分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果_+整理評(píng)級(jí)檔案
B．收集評(píng)級(jí)信息一分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果→_制定監(jiān)管措施→整理評(píng)級(jí)檔案
C．制定監(jiān)管措施一整理評(píng)級(jí)檔案一收集評(píng)級(jí)信息→分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果
D．整理評(píng)級(jí)檔案一收集評(píng)級(jí)信息→制定監(jiān)管措施→分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果
48．下列不屬于CAMELs評(píng)級(jí)六大要素的是（　　）。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度 
B．管理
C．營利性 
D．資產(chǎn)負(fù)債率
49．下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法不正確的是（　　）。
A．法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分
B．行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律
C．規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件
D．在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成
50．下列對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是（　　）。
A．必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策
B．根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露
C．必須提高信息披露的相關(guān)性
D．必須保持合理頻度
51．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為（　　）種事件類型。
A．6 
B．7 
C．8
D．9
52．以下關(guān)于銀行收集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的流程，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是（　　）。
A．銀行必須將內(nèi)部損失歷史數(shù)據(jù)按照監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的組別對(duì)應(yīng)分類
B．銀行的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)必須綜合全面，涵蓋所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)
C．銀行收集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)時(shí)必須設(shè)適當(dāng)?shù)目倱p失底線
D．銀行應(yīng)收集致使損失事件發(fā)生的主要因素或起因的描述性信息
53．將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（　　）。
A．總收益互換 
B．信用違約互換
C．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 
D．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
54．下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法錯(cuò)誤的是（　　）。
A．信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約
B．信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的
C．信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式
D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)
55．根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（　　）核準(zhǔn)。
A．董事會(huì) 
B．高級(jí)管理層 
C．監(jiān)事會(huì) 
D．股東大會(huì)
56．參照國際最佳實(shí)踐，日常風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施適合采取（　　）。
A．從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式
B．從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)到高級(jí)管理層
C．從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式
D．從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級(jí)管理層，然后通報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
57．外部審計(jì)的基本特點(diǎn)是（　　）。
A．獨(dú)立性、公開性和技術(shù)性 
B．主觀性、公開性和專業(yè)性
C．獨(dú)立性、公正性和專業(yè)性 
D．主觀性、公正性和技術(shù)性
58．下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（　　）。
A．少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
B．未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤或未彌補(bǔ)虧損
C．優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D．計(jì)入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動(dòng)回售，未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回
59．下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方的作用的說法，不正確的是（　　）。
A．監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性
B．存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)
C．評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用
D．股東通過股票的購買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險(xiǎn)
60．銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（　　）。
A．利益原則 
B．公開原則
C．公正原則 
D．效率原則

61．在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線／事件類型組合，同時(shí)它通過計(jì)算VaR直接衡量（　　）。
A．預(yù)期損失 
B．非預(yù)期損失
C．損失程度 
D．損失頻率
62．國際最佳操作實(shí)踐中的法定流動(dòng)資產(chǎn)的比率應(yīng)為（　　）。
A．15％ 
B．20％ 
C．25％
D．30％
63．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（　　）。
A．可獲得更高的投資收益
B．可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)
C．可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 
D．不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益
64．下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件是（　　）。
A．了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布
B．確定銀行對(duì)備風(fēng)險(xiǎn)敞l51所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度
C．確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞Et的損失相關(guān)性
D．確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度
65．我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（　　）。
A．完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序
B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)
C．董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境向一致
D．建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度
66．在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法錯(cuò)誤的是（　　）。
A．現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流
B．對(duì)于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關(guān)注銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可
C．對(duì)于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收同投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金
D．對(duì)于融資活動(dòng)的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加／減少以及股息分配
67．銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括（　　）。
A．管法人 
B．管風(fēng)險(xiǎn) 
C．管內(nèi)控 
D．管存款
68．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（　　）。
A．衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍
B．屬于靜態(tài)指標(biāo)
C．包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
D．包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
69．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是（　　）。
A．有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提
B．公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵
C．建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)
D．監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)、數(shù)量、及時(shí)性來衡量
70．下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，正確的是（　　）。
A．經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
B．在銀行經(jīng)營中，可預(yù)期損失由撥備來消化，并計(jì)人成本
C．在銀行經(jīng)營中，對(duì)非預(yù)期損失需要通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，最終由收入來彌補(bǔ)
D．經(jīng)濟(jì)資本等價(jià)于監(jiān)管資本
71．銀行要承受不同形式的（　　），這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成的同預(yù)計(jì)情況相比資產(chǎn)價(jià)值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險(xiǎn)。
A．法律風(fēng)險(xiǎn) 
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 
D．國家風(fēng)險(xiǎn)
72．如果銀行本身沒有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為（　　）導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響。
A．不會(huì) 
B．會(huì)
C．兩者沒有聯(lián)系 
D.以上都不對(duì)
73．在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（　　）。
A．保證人的資格 
B．保證人的貸款規(guī)模
C．保證的法律責(zé)任 
D．保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力
74．有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是（　　）。
A．存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體
B．無論是否存在投資關(guān)系，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體
C．存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為， 且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體
D．以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格
75．對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（　　）。
A．標(biāo)準(zhǔn)法 
B．內(nèi)部模型法
C．初級(jí)計(jì)量法 
D．高級(jí)計(jì)量法
76．下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是（　　）。
A．個(gè)人因素 
B．資本充足性
C．管理水平 
D．流動(dòng)性
77．風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即（　　）的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并定級(jí)的過程。
A．發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn)
B．識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)
C．發(fā)現(xiàn)、計(jì)量、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn)
D．識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和防范風(fēng)險(xiǎn)
78．《金融違法行為處罰辦法》屬于（　　）。
A．法律 
B．行政法規(guī)
C．部門規(guī)章 
D．“指引”
79．下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（　　）。
A．公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要噪密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?
B．公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者
C．對(duì)公正原則應(yīng)該把握麗個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正
D．效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)
80．風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（　　）。
A．核心負(fù)債比率 
B．預(yù)期損失率
C．關(guān)注類貸款遷徙率 
D．不良貸款撥備覆蓋率
81．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關(guān)于資本充足率的信息披露，主要包括五項(xiàng)內(nèi)容，（　　）不屬于這五項(xiàng)之一。
A．資本充足率 
B．信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．存貸比率 
D．資本
82．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》自（　　）起開始施行。
A．2004年5月1日 
B．2005年3月1日
C．2004年3月1日
D．2005年5月1日
83．典型的組合信用模型通常采用（　　）方法通過對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
A．資產(chǎn)分組 
B．集中度指標(biāo)
C．蒙特卡羅模擬 
D．歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
84．較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等定性信息的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是（　　）。
A．信用評(píng)分法 
B．統(tǒng)計(jì)模型法
C．部分基于專家判斷法
D．專家判斷法
85．偽造、變?cè)於鄳纛^支票屬于（　　）。
A．內(nèi)部欺詐 
B．系統(tǒng)缺陷
C．外部欺詐 
D．人員因素
86．（　　）是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)。
A．內(nèi)部欺詐 
B．系統(tǒng)缺陷
C．人員因素 
D．外部欺詐
87．某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2 138億元。則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（　　）。 A．2．53％ 
B．2．16％ 
C．2．15％
D．1．78％
88．監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（　　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià) 
B．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)
C．監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià) 
D．信息交流與反饋評(píng)價(jià)
89．下列關(guān)于長期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是（　　）。
A．長期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù) 
B．經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本 
C．在到期日前最后五年，長期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20％
D．長期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本
90．下列關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說法不正確的是（　　）。
A．市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制
B．機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立
C．業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種
D．高級(jí)管理人員的準(zhǔn)人，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每題l分)
以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1．風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在（　　）。
A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本技能和發(fā)展的原動(dòng)力
B．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)
D．健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值
E．風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營無關(guān)
2．信用風(fēng)險(xiǎn)是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，其常見的形式有（　　）。
A．違約風(fēng)險(xiǎn) 
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 
D．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
E．資金風(fēng)險(xiǎn)
3．依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（　　）。
A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 
B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
C．資產(chǎn)負(fù)債管理階段 
D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
E．安全管理階段
4．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（　　）。
A．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額
B．根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策
C．核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估
D．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況
E．建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊(cè)
5．中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（　　）。
A．公正原則 
B．公開原則
C．效率原則 
D．利益原則
E．依法原則
6．中國銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括（　　）。
A．管法人 
B．管內(nèi)控
C．管風(fēng)險(xiǎn) 
D．管操作
E．提高透明度
7．依據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別包括（　　）。 
A．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 
B．風(fēng)險(xiǎn)偏好
C．風(fēng)險(xiǎn)水平 
D．風(fēng)險(xiǎn)遷徙
E．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)
8．財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（　　）進(jìn)行分析。
A．人事安排表 
B．資產(chǎn)負(fù)債表
C．資產(chǎn)損益表 
D．產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表
E．資產(chǎn)利潤表
9．根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量分為以下部分（　　）。
A．休閑活動(dòng)的現(xiàn)金流 
B．經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流
C．投資活動(dòng)的現(xiàn)金流 
D．融資活動(dòng)的現(xiàn)金流
E．市場(chǎng)活動(dòng)的現(xiàn)金流
10．以下是屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)范圍內(nèi)的是（　　）。
A．利用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)生成每l3風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告，自動(dòng)比較風(fēng)險(xiǎn)限額的使用量和限額標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而識(shí)別主要的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域
B．商業(yè)銀行在交易復(fù)雜的金融衍生品時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期審核定價(jià)模型的精確性和適用性，并完整記錄和監(jiān)督定價(jià)／分析模型的修正工作
C．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策捷供輔助作用
D．參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行
E．參與具體業(yè)務(wù)部門或金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
11．除了最基本、最常用的制作風(fēng)險(xiǎn)清單法外，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法還有（　　）。
A．分解分析法 
B．頭腦風(fēng)暴法
C．專家調(diào)查列舉法 
D．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
E．情景分析法
12．風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括（　　）。
A．了解機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B．規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)
C．準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查
D．實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為小的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)
E．監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)
13．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法正確的有（　　）。
A．衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度
B．包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
C．屬于靜態(tài)指標(biāo)
D．表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比例
E．是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一
14．個(gè)人零售貸款可以分為（　　）。
A．汽車消費(fèi)貸款 
B．信用卡消費(fèi)貸款
C．助學(xué)貸款 
D．助業(yè)貸款
E．保險(xiǎn)貸款
15．關(guān)于違約損失率的計(jì)算，以下說法正確的有（　　）。
A．計(jì)算方法分為市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法兩種
B．市場(chǎng)價(jià)值法又分為市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法
C．所有關(guān)于回收率方面的經(jīng)驗(yàn)研究結(jié)果都是示意性的
D．對(duì)于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須充分考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)
E．以上說法都不正確
16．商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有（　　）。
A．易貨交易
B．發(fā)生處理方式異常的交易
C．資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長期使用
D．互為提供擔(dān)保或連環(huán)提供擔(dān)保
E．與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易
17．專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說法正確的有（　　）。 
A．如果某人過去借款總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價(jià)格從商業(yè)銀行獲得貸款
B．資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大
C．在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易違約 
D．一般來說，收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難
E．一般來說，商業(yè)銀行對(duì)高科技企業(yè)貸款往往比較放心
18．在流動(dòng)性比例中，流動(dòng)性負(fù)債包括（　　）。
A．一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負(fù)債方)
B．一個(gè)月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)
C．一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款
D．一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款
E．活期存款(不含財(cái)政性存款)
19．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（　　）。
A．不良貸款撥備覆蓋率 
B．單一客戶授信集中度
C．最大客戶存款比例 
D．貸款損失準(zhǔn)備金率
E．不良資產(chǎn)率
20．對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管主要包括（　　）。
A．建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制
B．建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系 
C．建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，根據(jù)定性和定量指標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)水平或級(jí)別，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平及時(shí)進(jìn)行預(yù)警
D．建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓，給予流動(dòng)性救助，資產(chǎn)負(fù)債重組，以及關(guān)閉清算，實(shí)施市場(chǎng)退出等
E．建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險(xiǎn)體系建設(shè)等

21．缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法，它也存在一定的局限性，表現(xiàn)在（　　）。
A．它忽略了同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸的到期時(shí)間或重新定價(jià)期限的差異
B．它未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)
C．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
D．未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，只能反映利率變動(dòng)的短期影響
E．未能實(shí)現(xiàn)利潤的最大化效益
22．下面屬于確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟的是（　　）。
A．了解業(yè)務(wù)和流程
B．確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域 
C．定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并按其重要程度進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D．確定決策
E．執(zhí)行決策
23．中國銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括（　　）。
A．不良資產(chǎn)／貸款率 
B．預(yù)期損失率
C．貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙 
D．不良貸款撥備覆蓋率
E．違約損失率
24．中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告應(yīng)包括（　　）。
A．不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B．地區(qū)和客戶機(jī)構(gòu)情況
C．新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
D．次級(jí)資產(chǎn)，有擔(dān)保和未擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)暴露
E．對(duì)不良貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)
25．完善、健全的內(nèi)部控制體系需要遵循的基本原則包括（　　）。
A．董事會(huì)和高級(jí)管理層要明確責(zé)任，有力監(jiān)督，并且在銀行內(nèi)部創(chuàng)造有影響力的內(nèi)部控制文化
B．商業(yè)銀行要對(duì)經(jīng)營中的各種風(fēng)險(xiǎn)有充分的認(rèn)識(shí)和衡量，并進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控
C．商業(yè)銀行要建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施，特別是職責(zé)分離與審批制度
D．商業(yè)銀行的各級(jí)管理層之間和各部門之間應(yīng)當(dāng)建立完善的信息交流機(jī)制，特別是設(shè)計(jì)恰當(dāng)并嚴(yán)格執(zhí)行的向上級(jí)報(bào)告制度
E．商業(yè)銀行應(yīng)該有健全的內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部監(jiān)督和問題整改機(jī)制
26．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括（　　）。
A．建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理
B．風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果
C．是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排
D．是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序
E．是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計(jì)量、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假定、參數(shù)是否恰當(dāng)
27．下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法正確的有（　　）。
A．是審慎銀行監(jiān)管的核心
B．有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張
C．有利于控制銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)
D．是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段
E．是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段
28．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括（　　）。
A．全面性原則 
B．保密性原則
C．系統(tǒng)性原則 
D．持續(xù)性原則
E．審慎性原則
29．從國際、國內(nèi)銀行的良好實(shí)踐看，我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序應(yīng)主要包括以下核心內(nèi)容（　　）。 
A．交易賬戶的劃分依據(jù)
B．交易賬戶劃分的目的、適用范圍和交易賬戶的定義
C．列入交易賬戶的金融工具種類 
D．列入交易賬戶的頭寸應(yīng)符合的條件和明顯不能列入交易賬戶的頭寸
E．交易標(biāo)識(shí)
30．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（　　）。
A．市場(chǎng)價(jià)值 
B．歷史價(jià)值
C．名義價(jià)值 
D．公允價(jià)值
E．市值重估
31．下列關(guān)于CAMELs評(píng)級(jí)的說法，正確的有（　　）。
A．CAMELs評(píng)級(jí)結(jié)果以1～5級(jí)表示，數(shù)字越小表明級(jí)別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高
B．CAMELs評(píng)級(jí)包括五大類要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)
C．CAMELs評(píng)級(jí)的要素“C”是指“成本”
D．CAMELs評(píng)級(jí)是國際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況的個(gè)方法體系
E．CAMELs評(píng)級(jí)內(nèi)容包括評(píng)價(jià)董事會(huì)和管理層的能力和效率
32．我國銀行業(yè)信息披露管理措施包括（　　）。
A．明確披露原則 
B．完善管理法規(guī)
C．改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 
D．強(qiáng)化表外信息披露
E．落實(shí)監(jiān)控制度
33．以下（　　）是聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容。
A．制定戰(zhàn)略性危機(jī)溝通機(jī)制 
B．提高解決問題的能力
C．危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理 
D．提高發(fā)言人的溝通技巧
E．保持與媒體的良好接觸
34．巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括（　　）。
A．資格要求 
B．定性標(biāo)準(zhǔn)
C．定量標(biāo)準(zhǔn) 
D．內(nèi)外部數(shù)據(jù)要求
E．資本要求
35．健康的合規(guī)管理文化的內(nèi)容包括（　　）。
A．樹立正確的合規(guī)管理理念 
B．加強(qiáng)管理層的驅(qū)動(dòng)作用
C．充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用 
D．加強(qiáng)法律的宣傳作用
E．創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織
36．操作性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則包括（　　）。
A．由表及里原則 
B．由內(nèi)而外的原則
C．自下而上原則 
D．從已知到未知原則
E．從上到下的原則
37．下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有（　　）。
A．外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量
B．外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料
C．外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
D．我國上市銀行的年報(bào)必須經(jīng)過外部審計(jì)
E．加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用增加了監(jiān)管者的監(jiān)管成本
38．銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)包括（　　）。 
A．促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展
B．努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力
C．對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制
D．堅(jiān)定不移地?cái)U(kuò)大我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模
E．高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源
39．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要素主要包括（　　）。
A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù) 
B．外部損失數(shù)據(jù)
C．內(nèi)部控制因素 
D．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境
E．社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
40．操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集的要遵循（　　）原則。
A．主觀性 
B．客觀性
C．全面性 
D．動(dòng)態(tài)性
E．標(biāo)準(zhǔn)化

三、判斷題(共15題，每題1分)
請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用√表示，錯(cuò)誤的用×表示。
1．一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為預(yù)期損失、災(zāi)難性損失和非災(zāi)難性損失。 （　　）
2．國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和文化風(fēng)險(xiǎn)三類。 （　　）
3．對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門無關(guān)。 （　　）
4．商業(yè)銀行財(cái)務(wù)控制部門可以從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制四個(gè)主要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)／報(bào)告潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對(duì)方案，并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況。 （　　）
5．商業(yè)銀行各種操作風(fēng)險(xiǎn)事件之間是孤立的、毫無聯(lián)系的，從而不必對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的整體認(rèn)識(shí)和把握。 （　　）
6．風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)該遵循三項(xiàng)原則：前瞻陛、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、能滿足使用者的需要。（　　）
7．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性。 （　　）
8．銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于流動(dòng)性的巨大影響。 （　　）
9．商業(yè)銀行一般應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。 （　　）
10．法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為單一法人客戶與集團(tuán)法人客戶兩種。 （　　）
11．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)僅存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中。 （　　）
12．衍生產(chǎn)品可以用來防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且不會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 （　　）
13．流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于10％。 （　　）
14．政治變量的隨機(jī)性太強(qiáng)，無法把這方面信息量化為政治不穩(wěn)定模型分析。 （　　）
15．重新安排債務(wù)對(duì)于借款國來說成本是太高，政治變量在估計(jì)國家風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可以忽略不計(jì)。 （　　）

參考答案 
一、單項(xiàng)選擇題
1．A 2．D 3．D 4．C 5．C 6．B 7．C 8．D
9．C 10．B 11．A 12．D 13．B 14．C 15．B 16．D
17．C 18．B 19．D 20．B 21．A 22．B 23．C 24．C
25．D 26．A 27．D 28．D 29．B 30．D 31．D 32．D
33．C 34．C 35．C 36．A 37．A 38．D 39．D 40,D
41．C 42．B 43．D 44．B 45．A 46．D ’47．B 48．D
49．B 50．A 51．B 52．B 53．A 54．B 55．A 56．B
57．C 58．A 59．D 60．A 61．B 62．C 63．D 64．B
65．C 66．B 67．D 68．C 69．B 70．B 71．A 72．B
73．B 74．D 75．B 76．B 77．B 78．B 79．D 80．C
81．C 82．B 83．C 84．D 85．C 86．D 87．A 88．B
89．C 90．C
二、多項(xiàng)選擇題
1．ABCD 2．AC 3．ABCD 4．ACD 5．ABCE 6．ABCE
7．CDE 8．BC 9．BCD 10．ABC 11．ACDE 12．ABCDE
13．ABDE 14．ABCD 15．ABCD 16．ABDE 17．ABD 18．ABCDE
19．ABDE 20．ABCDE 21．ABCD 22．ABC 23．ABCD 24．ABCE
25．ABCDE 26．ABCDE 27．ACDE 28．ACDE 29．BCDE 30．AC
31．DE 32．ABCDE 33．ABCD 34．ABCD 35．ABCE 36．ACD
37．ABCD 38．ABCE 39．ABCD 40．BCDE
三、判斷題
1．× 2．× 3．× 4．× 5．× 6．√ 7．√8．√
9．√ 10．× 11．× 12．× 13．× 14．× 15．×