2010年銀行從業(yè)資格考試 -《風(fēng)險管理》終極預(yù)測題(2)

一、單項選擇題(共90題，每題0.5分)

　　以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

　　1.(　　)是一種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。

　　A.銷售理論

　　B.預(yù)期收入理論

　　C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

　　D.真實票據(jù)理論

　　2.(　　)是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　3.(　　)是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　4.我國規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　5.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是(　　)。

　　A.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　6.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是(　　)。

　　A.必須具備高度獨立性

　　B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

　　D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　7.20世紀60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入(　　)。

　　A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險管理模式階段

　　D.負債風(fēng)險管理模式階段

　　8.下列關(guān)于風(fēng)險的定義(　　)最符合目前金融監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險管理的思考模式。

　　A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

　　B.風(fēng)險是損失的可能性

　　C.風(fēng)險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離

　　D.風(fēng)險是未來結(jié)果的變化

　　9.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.經(jīng)濟損失

　　10.在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風(fēng)險進行估算和控制，這是(　　)。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.風(fēng)險控制

11.風(fēng)險管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是(　　)。

　　A.風(fēng)險管理知識

　　B.風(fēng)險管理制度

　　C.風(fēng)險管理理念

　　D.風(fēng)險管理技能

　　12.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負債風(fēng)險管理模式

　　C.全面風(fēng)險管理模式

　　D.內(nèi)部管理模式

　　13.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為(　　)。

　　A.集體客戶與個人客戶

　　B.公司客戶與法人客戶

　　C.法人客戶與個人客戶

　　D.國內(nèi)客戶與國外客戶

　　14.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是(　　)。

　　A.黑色預(yù)警法

　　B.藍色預(yù)警法

　　C.紅色預(yù)警法

　　D.橙色預(yù)警法

　　15.(　　)是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

　　A.操作風(fēng)險

　　B.國家風(fēng)險

　　C.聲譽風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　16.(　　)是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.國家風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　17.下面哪些不屬于市場風(fēng)險(　　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.聲譽風(fēng)險

　　D.商品風(fēng)險

　　18.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)臉管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成

　　19.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　　)。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　20.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平

　　B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況.

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平21.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是(　　)。

　　A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　C.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

　　D.建立完善的信息報告和信息披露制度

　　22.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，信用風(fēng)險管理委員會(或類似的機構(gòu))可以考慮重新設(shè)定限額的情況不包括(　　)。

　　A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

　　B.借款人信用等級的變化

　　C.高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化

　　D.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算時的變化

　　23.有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是(　　)。

　　A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

　　B，該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)

　　C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失

　　24.下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是(　　)。

　　A.擔(dān)保

　　B.保險

　　C.轉(zhuǎn)讓

　　D.客戶分散

　　25.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于(　　)的風(fēng)險管理方法。

　　A.風(fēng)險補償

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　26.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于(　　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.8%

　　D.10%

　　27.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(　　)。

　　A.50%

　　B.65%

　　C.75%

　　D.90%

　　28.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　29.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險。

　　B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

　　30.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

　　B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失

　　D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍31.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的是(　　)。

　　A.現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流

　　B.對于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關(guān)注銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可

　　C.對于投資活動的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收回投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金

　　D.對于融資活動的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加/減少以及股息分配

　　32.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，以下不是關(guān)于單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是(　　)。

　　A.客戶的企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機、經(jīng)營能力以及道德水平，如經(jīng)營者相

　　對于所有者的獨立性、決策過程等

　　B.客戶企業(yè)的效率比率分析

　　C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等

　　D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等

　　33.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是(　　)。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.不良率

　　D.違約率

　　34.下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是(　　)。

　　A.個人因素

　　B.資本充足性

　　C.管理水平

　　D.流動性

　　35.(　　)是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.實收資本

　　36.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和(　　)及高級管理層等組織機構(gòu)設(shè)立與運作的機制制度。

　　A.職工代表大會

　　B.工會

　　C.監(jiān)事會

　　D.同業(yè)協(xié)會

　　37.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債的比例不得低于(　　)。

　　A.50%

　　B.45%

　　C.35%

　　D.25%

　　38.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于(　　)。

　　A.20%

　　B.10%

　　C.8%

　　D.6%

　　39.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險隱藏

　　40.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是(　　)。

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避41.下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是(　　)。

　　A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔(dān)保，就不會出現(xiàn)損失

　　D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

　　42.貸款組合的信用風(fēng)險包括(　　)。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.以上的都不對

　　43.(　　)旨在根據(jù)當(dāng)前市場狀況對資產(chǎn)的真實經(jīng)濟價值進行計量，能夠及時揭示由于市場風(fēng)險變化產(chǎn)生的收益或損失。

　　A.成本價格

　　B.公允價值

　　C.賬面價值

　　D.清算價值

　　44.(　　)方法就是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。

　　A.模擬

　　B.計量

　　C.盯市

　　D.盯模

　　45.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和(　　)。

　　A.國際結(jié)算系統(tǒng)

　　B.儲蓄系統(tǒng)

　　C.信用卡系統(tǒng)

　　D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

　　46.商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指和(　　)。

　　A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　B.信用風(fēng)險指標(biāo)

　　C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)

　　D.不良貸款遷徙率指標(biāo)

　　47.下列關(guān)于資本的說法，正確的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　48.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　　)。

　　A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

　　D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

　　49.下列關(guān)于事件的說法，不正確的是(　　)。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

　　B.不確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

　　C.確定性事件是指在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

　　D.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件

　　50.隨機變量X的概率分布表如下：

　　

 

　　則隨機變量x的期望是(　　)。

　　A.5.8

　　B.6.0

　　C.4.0

　　D.4.851.衍生產(chǎn)品的(　　)對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預(yù)期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　52.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的(　　)。

　　A.美元

　　B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　C.歐元

　　D.所有金融工具

　　53.以下不屬于政治風(fēng)險的是(　　)。

　　A.稅制改革

　　B.財產(chǎn)征用

　　C.洗錢

　　D.行業(yè)政策的改變

　　54.(　　)主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險主管制定各個業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險的代表性指標(biāo)來監(jiān)督日常經(jīng)營活動的風(fēng)險狀況。

　　A.業(yè)務(wù)分析法8.自我評估法

　　C.調(diào)查問卷法

　　D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法

　　55.(　　)屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。

　　A.環(huán)境安全

　　B.設(shè)備安全

　　C.媒介安全

　　D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

　　56.(　　)屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。

　　A.安全認證

　　B.操作系統(tǒng)安全

　　C.媒介安全

　　D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

　　57.隨機變量x服從均勻分布U(-1，3)，則隨機變量x的均值和方差分別是(　　)。

　　A.1和2.33

　　B.2和1.33

　　C.1和1.33

　　D.2和2.33

　　58.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是(　　)。

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對收益

　　59.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

　　

 

　　則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A.18.25%

　　B.27.25%C.11.25%

　　D.11.75%

　　60.巴塞爾委員會認為，對付操作風(fēng)險的第一道防線是嚴格的(　　)。

　　A.外部監(jiān)管

　　B.內(nèi)部控制

　　C.人事管理

　　D.資本約束　61.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%、違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是(　　)。

　　A.95.4%

　　B.91.3%

　　C.4.6%

　　D.8.7%

　　62.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是(　　)。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　63.(　　)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。

　　A.原始損失數(shù)據(jù)

　　B.風(fēng)險評估結(jié)果

　　C.關(guān)鍵指標(biāo)

　　D.損失事件

　　64.高級計量法在計量操作風(fēng)險時認可保險的風(fēng)險緩釋影響，但保險的緩釋作用不超過操作風(fēng)險總資本要求的(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.20%

　　65.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在(　　)，開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風(fēng)險。

　　A.20世紀60年代

　　B.20世紀80年代后期

　　C.20世紀70年代后期

　　D.20世紀80年代前期

　　66.風(fēng)險管理的核心在于(　　)。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合

　　67.正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準差范圍內(nèi)的概率約為(　　)。

　　A.68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　68.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

　　C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　69.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生.

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

　　C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

　　70.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　　)危機。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略
　71.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列(　　)不能視為違約。

　　A.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

　　C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平

　　D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

　　72.銀行監(jiān)管的依法原則是指(　　)。

　　A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

　　B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

　　C.平等對待所有參與者

　　D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔(dān)，

　　73.在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，(　　)是衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性的流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。

　　A.流動性比率

　　B.超額準備金比率

　　C.核心負債比例

　　D.以上都是

　　74.法律風(fēng)險的特征包括(　　)。

　　A.法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險

　　B.法律風(fēng)險的分布非常廣泛

　　C.法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險

　　D.以上都是

　　75.預(yù)期收入理論認為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以(　　)為基礎(chǔ)的。

　　A.實際收入

　　B.未來的收入

　　C.實際財富

　　D.投資收益

　　76.(　　)容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷。

　　A.轉(zhuǎn)換能力理論

　　B.預(yù)期收入理論

　　C.超貨幣供給理論

　　D.銷售理論

　　77.下列降低風(fēng)險的方法中，(　　)只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　78.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括(　　)。

　　A.標(biāo)準法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計量法

　　79.在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述(　　)的分布。.

　　A.每日股票價格

　　B.每日股票指數(shù)

　　C.股票價格每日變動值

　　D.股票價格每日收益率

　　80.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險是收益的概率分布

　　B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

　　C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

　　D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身81.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.資本金收益率

　　B.凈利息收入率

　　C.不良貸款率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　82.下列(　　)越高表明商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　D.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　83.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機制，對于健全公司治理和防范聲譽風(fēng)險都是至關(guān)重要的。然而，對于銀行以及銀行的責(zé)任人來說，最終的保護方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準則的精神;讓銀行上下都明確一點：不可因某項交易、銷售、貸款、客戶和盈利機會而犧牲銀行的(　　)。

　　A.安全

　　B.利益

　　C.市場

　　D.聲譽

　　84.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實際計提準備不包括(　　)。

　　A.一般準備

　　B.專項準備

　　C.超額準備

　　D.特種準備

　　85.存款理論的最主要特征是它的(　　)。

　　A.流動性

　　B.穩(wěn)健性

　　C.擴張性

　　D.冒險性

　　86.被稱為“銀行負債思想的創(chuàng)新”的是(　　)。

　　A.銀行券理論

　　B.存款理論

　　C.購買理論

　　D.銷售理論

　　87.商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的演變過程是(　　)。

　　A.負債風(fēng)險管理模式階段->資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段->資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段-> 全面風(fēng)險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段->全面風(fēng)險管理模式階段->資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段-> 負債風(fēng)險管理模式階段

　　C.負債風(fēng)險管理模式階段->資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段->全面風(fēng)險管理模式階段->資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段->負債風(fēng)險管理模式階段->資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段->全面風(fēng)險管理模式階段

　　88.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　89.下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

　　B.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

　　90.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為(　　)。

　　A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量

　　B.跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

　　C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

　　D.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量