2010年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險管理章節(jié)習(xí)題及答案(5)

多選題

　　對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括（）。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠桿比率分析

　　C、現(xiàn)金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流動比率分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險時，系統(tǒng)性風(fēng)險因素包括（）。

　　A、管理層風(fēng)險因素

　　B、行業(yè)風(fēng)險因素

　　C、區(qū)域風(fēng)險因素

　　D、企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險因素

　　E、社會信用環(huán)境

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況債務(wù)人被認(rèn)為可能違約的有（）。

　　A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準(zhǔn)備金

　　B、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D、銀行停止對貸款計息

　　E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中包括（）。

　　A、資本充足性

　　B、流動性

　　C、資產(chǎn)質(zhì)量

　　D、保障因素

　　E、盈利水平

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有（）。

　　A、沒有普遍適用的驗證方法

　　B、驗證是一個循環(huán)過程

　　C、驗證的流程只能在驗證設(shè)計和實施部門公開

　　D、驗證的結(jié)果要得到其他相關(guān)部門的審閱

　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》對驗證沒有特殊要求

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD

　　以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。

　　A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VAR

　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型

　　D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人

　　E、Credit Risk ＋ 模型是一解析模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

　　關(guān)于國家風(fēng)險主權(quán)評級的以下說法，正確的有（）。

　　A、它是指各國直接或間接影響債務(wù)人履行其對外償還義務(wù)的能力和意愿的測量和排名

　　B、它涉及一國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國防等多方面的內(nèi)容

　　C、主權(quán)風(fēng)險分析是一個動態(tài)的過程

　　D、解釋主權(quán)評級的模型需要動態(tài)調(diào)整

　　E、由于主權(quán)評級需要的更多是經(jīng)驗判斷，而非計量技術(shù)，所以與銀行、公司評級相比，它要簡單的多

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項因素做出評價，這六項因素中包括（）。

　　A、流動性

　　B、抵押品

　　C、經(jīng)濟(jì)周期的走勢

　　D、品格

　　E、資產(chǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCD

　　商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險進(jìn)行檢測時，通常需要分析客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)，這主要包括（）。

　　A、品質(zhì)類指標(biāo)

　　B、實力類指標(biāo)

　　C、環(huán)境類指標(biāo)

　　D、財務(wù)類指標(biāo)

　　E、營運能力指標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所考慮的因素包括（）。

　　A、金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險暴露的具體狀況

　　B、商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好

　　C、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況

　　D、客戶資信狀況

　　E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括（）。

　　A、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　B、交易對手風(fēng)險限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

　　C、債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　E、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD

　　商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（）。

　　A、貸款期限

　　B、貸款擔(dān)保

　　C、貸款金額

　　D、貸款人規(guī)模

　　E、貸款費用

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險主要包括（）。

　　A、總體經(jīng)營風(fēng)險

　　B、產(chǎn)品風(fēng)險

　　C、生產(chǎn)風(fēng)險

　　D、銷售風(fēng)險

　　E、行業(yè)風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有（）。

　　A、貸款是循環(huán)的、無抵押的、承諾的

　　B、子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬元人民幣

　　C、必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D、循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E、辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

　　以下關(guān)于違約的說法中，正確的是（）。

A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

　　B、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　C、違約的定義是估計違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險暴露（EAD）等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險管理理念

　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

　　以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。

　　A、線性概率模型

　　B、Logit模型