2010年銀行從業(yè)資格考試-風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)習(xí)題及答案(4)

單選題

　　（ ）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類(lèi)劃分的個(gè)人客戶。

　　A、抵押房貸

　　B、車(chē)貸

　　C、新申請(qǐng)客戶

　　D、信用卡消費(fèi)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。

　　A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、特定風(fēng)險(xiǎn)

　　D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

　　A、資產(chǎn)分組

　　B、集中度指標(biāo)

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。

　　A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度

　　B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

　　C、非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

　　D、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（ ）。

　　A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

　　B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布

　　C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（ ）。

　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況

　　B、

　　根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　C、設(shè)定情景假設(shè)

　　D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　Credimetrics的核心思想是（ ）。

　　A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響

　　B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征

　　C、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)

　　D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　“5C"方法屬于（ ）評(píng)級(jí)方法。

　　A、信用評(píng)分法

　　B、專(zhuān)家判斷法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（ ）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、無(wú)關(guān)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　�。� ）不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。

　　A、貸款五級(jí)分類(lèi)

　　B、貸款12級(jí)分類(lèi)

　　C、LGD評(píng)級(jí)

　　D、借款人評(píng)級(jí)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　�。� ）不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。

　　A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本

　　B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本

　　C、資本金要求所帶來(lái)的成本

　　D、客戶的規(guī)模

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　（ ）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。

　　A、授權(quán)管理

　　B、貸款流程控制

　　C、貸款定價(jià)

　　D、客戶財(cái)務(wù)分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括（ ）。

　　A、催收

　　B、重組

　　C、訴訟

　　D、貸款的借新還舊

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（ ）。

　　A、預(yù)期損失率＝違約概率×

　　B、違約損失率

　　C、預(yù)期損失率＝違約概率×

　　D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（ ）。

　　A、對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告

　　B、至少每年準(zhǔn)備一次

　　C、僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告

　　D、定期報(bào)告的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（ ）。

　　A、營(yíng)銷(xiāo)人員

　　B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員

　　C、

　　信貸審批人員

　　D、信貸組合管理人員

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　在貸款定價(jià)過(guò)程中。用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（ ）。

　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)

　　B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)

　　C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)

　　D、部門(mén)成本的數(shù)據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括（ ）。

　　A、確定限額的結(jié)構(gòu)

　　B、 確定用來(lái)計(jì)算限額的方法

　　C、確定限額的約束性

　　D、確定限額管理的具體信貸種類(lèi)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（ ）。

　　A、最高債務(wù)承受能力

　　B、最低債務(wù)承受能力

　　C、平均債務(wù)承受能力

　　D、以上均不對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是（ ）。

　　A、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D、以上均不對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指（ ）。

　　A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本

　　B、本年度的銀行資本

　　C、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本

　　D、過(guò)去三年間的銀行資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（ ）。

　　A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B、經(jīng)濟(jì)前景

　　C、收益率

　　D、過(guò)去的組合集中情況

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。