2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理練習(xí)題及答案

單選題

　　1、 下列關(guān)于風(fēng)險的定義(　　)最符合目前金融監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險管理的思考模式。

　　A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

　　B.風(fēng)險是損失的可能性

　　C.風(fēng)險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離

　　D.風(fēng)險是未來結(jié)果的變化

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　2、 一般情況下，商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.經(jīng)濟(jì)損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　3、 在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是(　　)。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.風(fēng)險控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　4、 (　　)是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級的資產(chǎn)管理理論。

　　A.銷售理論

　　B.預(yù)期收入理論

　　C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

　　D.真實票據(jù)理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　5、 (　　)是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　6、 (　　)是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　7、 我國規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　8、 下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是(　　)。

　　A.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　9、 下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是(　　)。

　　A.必須具備高度獨(dú)立性

　　B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

　　D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　10、 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入(　　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D
11、 風(fēng)險管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是(　　)。

　　A.風(fēng)險管理知識

　　B.風(fēng)險管理制度

　　C.風(fēng)險管理理念

　　D.風(fēng)險管理技能

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　12、 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　C.全面風(fēng)險管理模式

　　D.內(nèi)部管理模式

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　13、 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為(　　)。

　　A.集體客戶與個人客戶

　　B.公司客戶與法人客戶

　　C.法人客戶與個人客戶

　　D.國內(nèi)客戶與國外客戶

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　14、 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是(　　)。

　　A.黑色預(yù)警法

　　B.藍(lán)色預(yù)警

　　C.紅色預(yù)警法

　　D.橙色預(yù)警法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　15、 (　　)是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

　　A.操作風(fēng)險

　　B.國家風(fēng)險

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　16、 (　　)是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.國家風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　17、 下面哪些不屬于市場風(fēng)險(　　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險

　　D.商品風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　18、 下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)臉管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　19、 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　　)。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　20、 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平

　　B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況.

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D
　21、 我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是(　　)。

　　A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序