銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》套題精選 1

1、在法人客戶評級模型中，RiskCalC模型（ ）。
A、不適用于非上市公司
B、運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者
【答案與解析】正確答案：B
記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
2、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）。
A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值
B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值
C、按模型計(jì)值是指以某一個市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值
D、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
【答案與解析】正確答案：B
本題知識點(diǎn)在“市值重估”，市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價(jià)值。直觀上看，就是要以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場價(jià)格計(jì)值，B顯然錯誤。
3、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（ ）。
A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)
B、累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D、短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值
【答案與解析】正確答案：B
本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個概念，考生要比較記憶：累計(jì)總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭;凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭;短邊法計(jì)算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。
4、信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交
易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是（ ）。
A、住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 B、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
C、企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 D、公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
【答案與解析】C
信用風(fēng)險(xiǎn)暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。前者包括一些余額較小、標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)的貸款（個人貸款、住房貸款、透支、個體或者私人企業(yè)貸款）、;后者主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合。這是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。
5、風(fēng)險(xiǎn)識別包括（ ）兩個環(huán)節(jié)。
A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn) B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)
【答案與解析】正確答案：C
風(fēng)險(xiǎn)識別過程最初的就是要先感知風(fēng)險(xiǎn)，即通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);感知風(fēng)險(xiǎn)后的第二步就是分析風(fēng)險(xiǎn)l即深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。計(jì)量和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)都是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別后的步驟。
6、下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（ ）
A、久期分析只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響
B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確
【答案與解析】正確答案：A
本題考查久期分析的知識點(diǎn)，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C中標(biāo)準(zhǔn)久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基凄風(fēng)險(xiǎn)，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。D中，由于利率的大幅變動（大于l%），頭寸骱格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會不夠準(zhǔn)確
7、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬元
則表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。
A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元
B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元
C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元
D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元
【答案與解析】正確答案：C