2009年上半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考試試題及答案

2009年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風(fēng)險管理》真題
時間：120分鐘

一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分．共45分)
1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
A．2%
B．4%
C．6%
D．8%
2．商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法不包括( )。
A．因果關(guān)系分析
B．VaR
C．敏感性分析
D．情景分析
3．戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括( )。
A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險
B．技術(shù)風(fēng)險
C．競爭對手風(fēng)險
D．信用風(fēng)險
4．《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。
A．法律
B．行政法規(guī)
C．金融規(guī)章制度
D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
5．20世紀60年代，( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B．夏普提出的CAPM模型
C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型
D．羅斯提出套利定價理論
6．銀行風(fēng)險管理的流程是( )。
A．風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量
B．風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量
C．風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制
D．風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測
7．某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A．聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險
B．信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險
C．市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險
D．信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險
8．下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是( )。
A．未分配利潤
B．重估儲備
C．盈余公積
D．公開儲備
9．根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用( )來進行。
A．高級計量法
B．基本指標法
C．內(nèi)部評級法
D．內(nèi)部模型法
10．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是( )。
A．風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風(fēng)險管理部門來完成
B．風(fēng)險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正
C．風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
D．商業(yè)銀行應(yīng)當將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風(fēng)險文化
11．當前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當?shù)氖? )。
A．該類型貸款的預(yù)期損失為0
B．該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險
C．追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇
D．該類型貸款不存在信用風(fēng)險，因此盡管比重偏高，亦無不妥
12．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是
0．8%，第2年的違約率是l．4%，第3年的違約率是2．1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為( )。
A．925．47萬元
B．960．26萬元
C．957．57萬元
D．985．62萬元
13．下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。
A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸
B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C．交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark to Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
14．企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指( )。
A．風(fēng)險價值
B．缺口
C．敏感性資產(chǎn)
D．敞口
15．巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
A．置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B．持有期為10個營業(yè)日
C．市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D．至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)
16．系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險不包括( )。
A．數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C．系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)
D．系統(tǒng)報告
1 7．( )是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
A．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
B．對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵
C．為風(fēng)險管理程序的目的所進行的管理活動
D．能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)
18．下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是( )。
A．長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)
B．經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列人附屬資本
C．在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%
D．長期次級債務(wù)不能計人附屬資本
19．認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )。
A．利益沖突論
B．債權(quán)保護論
C．銀行風(fēng)險論
D．公共性質(zhì)論
20．《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的( )內(nèi)容的披露做了非常詳細的規(guī)定。
A．中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款
B．中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款
C．貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款
D．貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款
21．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。
A．久期缺口
B．現(xiàn)金缺口
C．融資缺口
D．信貸缺口
22．在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于( )。