2011年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理單選題

　1. KPMG風(fēng)險中性定價模型所要計算的是（ ）

　　A 違約損失率

　　B 違約頻率

　　C 違約概率

　　D 信用等級

　　正確答案：C

　　2. 如果1年期零息國債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是（ ）

　　A 0.03

　　B 0.04

　　C 0.05

　　D 1

　　正確答案：B

　　3. 利用死亡率模型計算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于（ ）

　　A 歷史違約數(shù)據(jù)

　　B 預(yù)測數(shù)據(jù)

　　C 蒙特卡羅模擬

　　D 情景分析

　　正確答案：A

　　4. 信用評級資料的來源是（ ）

　　A 內(nèi)部評級系統(tǒng)

　　B 外部專業(yè)評級機(jī)構(gòu)

　　C 監(jiān)管機(jī)構(gòu)

　　D A和B

　　正確答案：D

　　5. 信用評級包括（ ）

　　A 客戶評級

　　B 債項評級

　　C 客戶評級和債項評級

　　D 以上都不對

　　正確答案：C

　　6. 衡量違約風(fēng)險的指標(biāo)是（ ）

　　A 違約概率

　　B 違約損失率

　　C 違約概率和違約損失率

　　D 以上都不正確

　　正確答案：C

　　7. 敏感性分析用于（ ）

　　A 測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B 一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C 著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D A和C

　　正確答案：D

　8. 情景分析用于（ ）

　　A 測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B 一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C 著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D A和C

　　正確答案：B

　　9. 信用風(fēng)險計量方法中，哪種方法是利用商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果（ ）

　　A 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B 內(nèi)部評級法

　　C 標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

　　D 以上都不正確

　　正確答案：A

　　10. 內(nèi)部評級初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計（ ）

　　A 每一等級客戶的違約概率

　　B 每一等級債項的違約概率

　　C 既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率

　　D 每一等級客戶和債項的違約概率和違約損失率

　　正確答案：A

　　11. 內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計（ ）

　　A 每一等級客戶的違約概率

　　B 每一等級債項的違約概率

　　C 既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率

　　D 每一等級客戶和債項的違約概率和違約損失率

　　正確答案：D

　　12. 以下關(guān)于內(nèi)部評級的論述，不正確的是（ ）

　　A 內(nèi)部評級體系應(yīng)當(dāng)包括客戶評級和債項評級的兩個維度

　　B 客戶評級和債項評級這兩個維度是相互獨立的

　　C 針對同一客戶的不同貸款，客戶評級可以不一致

　　D 同一客戶的不同貸款的債項評級可以不一致

　　正確答案：C

　　13. 信用風(fēng)險監(jiān)測是（ ）

　　A 一個連續(xù)的動態(tài)的過程

　　B 跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況

　　C 根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別分析

　　D 以上說法都是正確

　　正確答案：D

　　14. 客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量包括（ ）

　　A 基本面指標(biāo)

　　B 財務(wù)指標(biāo)

　　C 基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

　　D 企業(yè)家才能指標(biāo)

　　正確答案：C

　　15. 如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（ ）

　　A 3%

　　B 10%

　　C 20%

　　D 50%

　　正確答案：C