2010年銀行從業(yè)資格考試-風(fēng)險管理章節(jié)習(xí)題及答案(2)

單選題

　　就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。

　　A、市場風(fēng)險

　　B、信用風(fēng)險

　　C、流動性風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險

　　標準答案：B

　　假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率（ROA）約為（ ）。

　　A、28%

　　B、35%

　　C、39%

　　D、40%

　　標準答案：B

　　商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（ ）三類。

　　A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款

　　B、個人消費貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款

　　C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款

　　D、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款

　　標準答案：C

　　（ ）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A、信用風(fēng)險識別

　　B、信用風(fēng)險計量

　　C、信用風(fēng)險監(jiān)控

　　D、信用風(fēng)險報告

　　標準答案：B

　　以下說法中不正確的是（ ）。

　　A、違約頻率即通常所稱的違約率

　　B、違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D、違約概率與不良率是不可比的

　　標準答案：C

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（ ）。

　　A、統(tǒng)計模型

　　B、VAR法

　　C、歷史經(jīng)驗違約率

　　D、外部評級映射

　　標準答案：B

　　從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（ ）三個主要發(fā)展階段。

　　A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析

　　B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析

　　C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法

　　D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法

　　標準答案：A

　　假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述有風(fēng)險債券的違約概率約為（ ）。

　　A、2．5%

　　B、5%

　　C、10%

　　D、15%

　　標準答案：B

　　按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（ ）。

　　A、評級方法和評分方法

　　B、評級方法和評級方法

　　C、評分方法和評級方法

　　D、評分方法和評分方法

　　標準答案：A

　　影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（ ）。

　　A、行業(yè)因素

　　B、產(chǎn)品因素

　　C、地區(qū)因素

　　D、宏觀經(jīng)濟因素

　　標準答案：B

　　銀行在進行壓力測試時，第一步是（ ）。

　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　B、設(shè)定情景假設(shè)

　　C、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

　　標準答案：C

　　壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失誤數(shù)分析法

　　D、專家調(diào)查分析法

　　標準答案：A

　　某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（ ）。

　　A、0．2

　　B、0．6

　　C、0．8

　　D、0．9

　　標準答案：B

　　關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是（ ）。

　　A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險進行評價

　　C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　標準答案：B　（ ）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A、信用風(fēng)險識別

　　B、信用風(fēng)險度量

　　C、信用風(fēng)險監(jiān)測

　　D、信用風(fēng)險控制

　　標準答案：C

　　假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（ ）。

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%

　　標準答案：B

　　假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。

　　A、5%

　　B、5．6%

　　C、20%

　　D、50%

　　標準答案：D

　　關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（ ）。

　　A、信息披露是一種中立、良性的政策手段

　　B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的

　　C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息

　　D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息

　　標準答案：D

　　在商業(yè)銀行進行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做（ ）。

　　A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　B、外匯風(fēng)險

　　C、市場風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險

　　標準答案：A