銀行從業資格考試風險管理測試題及答案(4)

商業銀行經常將貸款分散到不同的行業和領域，使違約風險降低，其原因是（ ）。

A、不同行業及地域間的貸款可以進行風險對沖

B、通過不同行業及地域間的貸款進行風險轉移

C、利用不同行業及地域間企業的低相關性來進行風險分散

D、將貸款分散至不同行業及地域來取得規模效應

標準答案：C

一家商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業務，此銀行應采取以下風險管理措施（ ）。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規避

D、風險補償

標準答案：D

在商業銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（ ）。

A、銀行現金流

B、銀行資本金

C、銀行負債

D、銀行準備金

標準答案：B

假設交易部門持有三種資產，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產收益率是（ ）。

A、10%

B、10．5%

C、13%

D、9．5%

標準答案：D

對大多數商業銀行來說，最顯著的信用風險來源于（ ）業務。

A、信用擔保

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業交易

標準答案：B

在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（ ）。

A、資產風險管理模式

B、負債風險管理模式

C、全面風險管理模式

D、內部管理模式

標準答案：D

下列理論中，屬于負債風險管理模式的是（ ）。

A、真實票據論

B、轉換能力理論

C、存款理論

D、預期收入理論

標準答案：C

下列理論中，屬于資產風險管理模式的是（ ）。

A、銀行券理論

B、資產結構理論

C、購買理論

D、銷售理論

標準答案：B

下列理論中，不屬于資產風險管理模式的是（ ）。

A、轉換能力理論

B、預期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標準答案：D

（ ）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：A

（ ）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：B

（ ）不包括在市場風險中。

A、利率風險

B、匯率風險

C、操作風險

D、商品價格風險

標準答案：C

（ ）是由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。

A、市場風險

B、操作風險

C、流動性風險

D、國家風險

標準答案：B

（ ）是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A、流動性風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：A

（ ）是指由于借款國經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。

A、流動性風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：B

（ ）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

A、操作風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：C

（ ）是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險。

A、流動性風險

B、國家風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：D

（ ）是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。

A、流動性風險

B、戰略風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：B

商業銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于（ ）的風險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規避

D、風險轉移

標準答案：A

將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于（ ）的風險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規避

D、風險轉移

標準答案：B

　在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于（ ）的風險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規避

D、風險轉移

標準答案：D

在風險發生之前，風險管理者因發現從事某種經營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于（ ）的風險管理方法。

A、風險補償

B、風險分散

C、風險規避

D、風險轉移

標準答案：C

（ ）是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。

A、會計資本

B、監管資本

C、經濟資本

D、實收資本

標準答案：B

資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自（ ）。

A、負債業務

B、資產業務

C、中間業務

D、表外業務

標準答案：B

全面風險管理模式強調信用風險、（ ）和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉。

A、流動性風險

B、國家風險

C、法律風險

D、市場風險

標準答案：D

巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協議》進行全面修改，并于（ ）后的資本協議征求意見稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

標準答案：B

（ ）不是全面風險管理模式的特征。

A、全球的風險管理體系

B、全面的風險管理范圍

C、全員的風險管理文化

D、全程的風險識別過程

標準答案：D

（ ）經常是商業銀行破產倒閉的直接原因。

A、操作風險

B、市場風險

C、違約風險

D、流動性風險

標準答案：D

（ ）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A、風險轉移

B、風險規避

C、風險分散

D、風險對沖

標準答案：A

（ ）不屬于事前風險控制手段。

A、風險轉移

B、風險規避

C、風險補償

D、風險分散

標準答案：C

下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是（ ）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業務過度擴張

標準答案：B

商業銀行在業務經營中的非預期損失則需要銀行的（ ）來覆蓋。

A、監管資本

B、會計資本

C、 核心資本

D、經濟資本

標準答案：D

在一般情況下，對戰略風險、操作風險和法律風險，可采取（ ）等方法。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規避

D、風險轉移

標準答案：C