銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試題及答案(1)

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有（ ）。

A、安全性

B、約束性

C、流動(dòng)性

D、效益性

E、規(guī)模性

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

某國家的一家銀行為避免此國的金融動(dòng)蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有（ ）。

A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)

B、通過相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)

E、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

商業(yè)銀行的核心資本包括（ ）。

A、權(quán)益資本

B、混合性債務(wù)工具

C、公開儲(chǔ)備

D、未公開儲(chǔ)備

E、重估儲(chǔ)備

標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是（ ）。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能

B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段

C、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解正確的是（ ）。

A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介

E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是（ ）。

A、基本指標(biāo)法

B、內(nèi)部模型法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（ ）。

A、最低資本要求

B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制

C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D、市場(chǎng)紀(jì)律約束

E、金融創(chuàng)新

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC（ ）

A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

C、RAROC＝（收益－預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本

D、使銀行不再注重盈利性

E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有（ ）。

A、預(yù)期收益率

B、標(biāo)準(zhǔn)差

C、方差

D、中位數(shù)

E、眾數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：BC