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銀行風險管理輔導:風險與風險管理資料(一)

發布時間:2010-07-07 19:16   來源:風險管理 查看:打印  關閉

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風險與收益

  1.風險的三種定義

  (1)風險是未來結果的不確定性:抽象、概括

  (2)風險是損失的可能性:損失的概率分布;符合金融監管當局對風險管理的思考模式

  (3)風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離,即波動性

  符合現代金融風險管理理念:風險既是損失的來源,同時也是盈利的基礎

  2.切勿將風險與損失混淆

  風險:事前概念,損失發生前的狀態

  損失:事后概念

  3.損失類型

  預期損失——提取準備金、沖減利潤

  非預期損失——資本

  災難性損失——事前嚴格限制高風險業務

 

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