2010年銀行從業資格考試 － 風險管理單選練習題(9)

題號：1
　　銀行在進行壓力測試時，第一步是（ ）。
　　A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況
　　B、根據分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失
　　C、設定情景假設
　　D、根據客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失
　　標準答案：C
　　題號：2
　　在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為（ ）。
　　A、預期損失率=違約概率×
　　B、違約損失率
　　C、預期損失率=違約概率×
　　D、違約風險暴露
　　標準答案：A
　　題號：3
　　某商業銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數為（ ）。
　　A、0.2
　　B、0.6
　　C、0.8
　　D、0.9
　　標準答案：B
　　題號：4
　　有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（ ）。
　　A、內部關聯交易頻繁
　　B、連環擔保十分普遍
　　C、系統性風險較高
　　D、風險監控難度較小
　　標準答案：D
　　題號：5
　　《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括（ ）。
　　A、統計模型
　　B、VAR法
　　C、歷史違約經驗
　　D、外部評級映射
　　標準答案：B
　　題號：6
　　根據《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。
　　A、次級類貸款
　　B、損失類貸款
　　C、關注類貸款
　　D、可疑類貸款
　　標準答案：D
　　題號：7
　　亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業造成的沉重打擊表明，商業銀行在信用風險管理中需要進行（）。
　　A、風險計量
　　B、壓力測試
　　C、風險監控
　　D、風險分析
　　標準答案：B
　　題號：8
　　違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。
　　A、某一地區
　　B、某一行業
　　C、某一組合
　　D、某一信用等級
　　標準答案：D
　　題號：9
　　（）是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。
　　A、不良率
　　B、違約概率
　　C、違約頻率
　　D、不良債項余額在所有債項余額的占比
　　標準答案：B
　　題號：10
　　反映了商業銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（ ）。
　　A、不良貸款率
　　B、不良貸款撥備覆蓋率
　　C、預期損失率
　　D、貸款準備充足率
　　標準答案：B