2010年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險管理單選練習(xí)題(3)

題號：1
　　壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。
　　A、情景分析法
　　B、分解分析法
　　C、失誤數(shù)分析法
　　D、專家調(diào)查分析法
　　標準答案：A
　　題號：2
　　客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括（）。
　　A、客戶信用評級
　　B、風(fēng)險區(qū)分能力驗證
　　C、校正各風(fēng)險參數(shù)
　　D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進行測試
　　標準答案：A
　　題號：3
　　在商業(yè)銀行進行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做（ ）。
　　A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險
　　B、外匯風(fēng)險
　　C、市場風(fēng)險
　　D、操作風(fēng)險
　　標準答案：A
　　題號：4
　　以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。
　　A、線性概率模型
　　B、Probit模型
　　C、Logit模型
　　D、死亡率模型
　　標準答案：D
　　題號：5
　　關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（ ）。
　　A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險
　　B、某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高
　　C、同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高
　　D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額
　　標準答案：C
　　題號：6
　　重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（ ）。
　　A、黑色預(yù)警法
　　B、藍色預(yù)警法
　　C、紅色預(yù)警法
　　D、橙色預(yù)警法
　　標準答案：C
　　題號：7
　　按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）
　　A、法人客戶和個人客戶
　　B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶
　　C、單一法人客戶和集團法人客戶
　　D、公共客戶和私人客戶
　　標準答案：A
　　題號：8
　　在限額管理過程中需要進行的決策不包括（ ）。
　　A、確定限額的結(jié)構(gòu)
　　B、確定用來計算限額的方法
　　C、確定限額的約束性
　　D、確定限額管理的具體信貸種類
　　標準答案：D
　　題號：9
　　下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。
　　A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約
　　B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的
　　C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式
　　D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險
　　標準答案：B
　　題號：10
　　假定銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為（）。
　　A、CVAR2
　　B、C×
　　C、CVAR2
　　D、C×
　　標準答案：C