2010年銀行從業資格考試 - 風險管理章節習題及答案(18)

　單選題

　　2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協議》中明確提出，（ ）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩健發揮作用。

　　A、資本結構、外部審計、市場競爭

　　B、資本要求、監督檢查、市場紀律

　　C、資本要求、監督檢查、市場競爭

　　D、資本結構、外部審計、市場紀律

　　標準答案：B

　　效率原則是四大監管原則之一，它具體是指銀監會在進行監管活動中要（ ），既要保證全面履行監管職責，確保監管目標的實現，又要努力降低監管成本，不給納稅人、被監管對象帶來負擔。

　　A、以最快速度提出監管意見

　　B、最大限度維護監管層的利益

　　C、合理配置和利用監管資源，提高監管效率

　　D、為監管對象節約盡可能多的成本

　　標準答案：C

　　根據中國銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》，以及銀行業金融機構監管信息系統中“非現場監管報表指標體系”中的有關內容，我國共設定了（ ）個流動性監管指標。

　　A、5

　　B、6

　　C、7

　　D、8

　　標準答案：C

　　在信用風險監管指標中，貸款損失準備金率＝貸款損失準備金余額/貸款類資產總額，該項指標反映商業銀行已提取的貸款損失準備金的數額與貸款類資產的比率。下面關于這一指標說法錯誤的是 （ ）

　　A、該指標等于或大于不良貸款率，說明該行存在信用風險

　　B、該項比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風險

　　C、該項比率低于不良貸款率的差值越大，風險程度越高

　　D、該項比率可以為監管當局提供判定銀行信用風險狀況的依據

　　標準答案：A

　　管理信息系統是風險監管的內容和要素之一。監管部門對管理信息系統有效性的評判可用（ ）衡量，這些因素受信息需求分析和系統設計設計影響。

　　A、數量、復雜性、及時性

　　B、運行速度、復雜性、便捷性

　　C、質量、數量、及時性

　　D、質量、及時性、便捷性

　　標準答案：C

　　在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具。認可的質押品大體分為兩類：一類是現金類資產；另一類是高質量的金融工具，下列屬于第二類質押品的是 （ ）

　　A、評級為AA－以上國家或地區政府發行的債券

　　B、銀行存單

　　C、我國省及省以下政府投資公用企業發行的債券

　　D、黃金

　　標準答案：A

　　CAMELS評級，是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括六大要素評級和一個綜合評級，也稱駱駝評級。除了資產質量、管理和營利性之外，還包括哪三個因素? （ ）

　　A、資本充足性、負債比率、客戶結構

　　B、核心競爭力、負債比率、市場風險敏感度

　　C、核心競爭力、流動性、客戶結構

　　D、資本充足性、流動性、市場風險敏感度

　　標準答案：D

　　銀行監管的有效實施必須具備完善的法律法規體系，從而為銀行監管提供全面有效的法規依據。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由哪三個層級的法律規范構成?（ ）

　　A、立法、行政法規、規章

　　B、法律、行政法規、規章

　　C、法律、監管文件、制度

　　D、立法、監管文件、制度

　　標準答案：B

　　銀行監管的必要性原理可以概括為五個方面，其中之一是利益沖突論。是說銀行通常存在擴大其資產規模而增加利潤的潛在動力。但由于銀行本身并不承擔全部風險成本，容易引發銀行機構在信貸配給方面的（ ）問題，造成金融市場效率低下。

　　A、盲目擴張和風險增大

　　B、逆向選擇和風險增大

　　C、逆向選擇和道德風險

　　D、盲目擴張和道德風險

　　標準答案：C

　　監管理念是指在監管實踐中遵循的指導思想。監管理念既來源于監管實踐，是對監管實踐的總結，又指導銀行監管實踐，是實施銀行業監管的行為準則。在認真總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，目前，我國銀監會提出的監管理念是（ ）。

　　A、“管法人、管風險、管內控、提高透明度”

　　B、“管董事會、管風險、管利潤、提高透明度”

　　C、“管人事、管經營、管風險、提高透明度”

　　D、“管董事會、管風險、管經營、提高透明度”

　　標準答案：A

　　流動性監管核心指標包括：流動性比例、超額備付金比率、核心負債比例和流動性缺口比率，按照本幣和外幣分別計算。其中流動性指標的計算公式是（ ），該指標不得 （ ）

　　A、流動性資產余額/流動性負債余額*100%，低于25%

　　B、流動性資產余額/負債余額*100%，高于25%

　　C、一段時期的流動性資產余額平均值/一段時期的流動性負債平均值*100%，低于25%

　　D、流動性資產余額/負債余額*100%，低于8%

　　標準答案：A

　　銀行風險監管指標眾多，下列指標與其分類對應正確的是 （ ）

　　A、市場風險類指標——操作風險損失率

　　B、信用風險類指標——市值敏感性比率

　　C、市場風險類指標——累計外匯敞口頭寸比例

　　D、流動風險類指標——預期損失率

　　標準答案：C

　　商業銀行的資本可以定義為三類。其中，強調的是對資本的有償占用，指商業銀行用于彌補非預期損失的資本是（ ）。

　　A、賬面資本

　　B、經濟資本

　　C、監管資本

　　D、風險資本

　　標準答案：B

　　在計算資本充足率時，對于表外項目對應的風險權重要按照兩步轉換的方法計算。首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產。下列哪一項表外項目的信用轉換系數是20%? （ ）